计量1.绪论讲述.ppt

计量经济学 (Econometrics);主选教材： 潘省初编著，《计量经济学》，第五版，中国人民大学出版社，2015 主要参考书目： 1.赵国庆编著，《计量经济学》，第四版，中国人民大学出版社，2012 2.达摩达尔·N·古扎拉蒂，唐·C·波特著，费剑平翻译，《计量经济学基础》，第五版，中国人民大学出版社，2011 3.杰弗里·M·伍德里奇著，《计量经济学》，第四版，中国人民大学出版社，2010;第一章 绪论 第一节 什么是计量经济学？ 第二节 计量经济学方法 第三节 计量经济模型及其应用 第四节 统计和计量经济分析软件; 第一节 什么是计量经济学？ ;一. 计量经济学定义;(3)计量经济学是将经济理论、数学和统计推断等工具应用于 经济现象分析的社会科学 。 综上，计量经济学是一个有关经济关系的经验估计的经济学分支。计量经济学依据经济理论，使用数学和统计推断等工具，用观测数据对经济和商务活动进行实证研究，测度和检验经济变量间的经验关系，从而给出经济理论的经验内容，在经济理论的抽象世界和人类活动的具体世界之间搭建桥梁。;经济理论、数学和统计学知识是在计量经济学这一领域进行研究的必要前提。 计量经济学的三个要素是经济理论、经济数据和统计方法。它们的结合是计量经济学的发展能够取得成功的关键。 计量经济学可以称为经济预测的科学。 ;计量经济学的艺术成分; ; 第二节 计量经济学方法 ;一、计量经济学方法的内容; 理 论;理论——模型——计量经济模型。 事实——现实中与所研究现象相联系的事件——一组数据——加工好的数据。 使用一批计量经济技术，用加工好的数据，估计计量经济模型，即依据有关数据估计模型的参数 。（计量经济技术是经典统计学方法特别是统计推断技术的扩展。） 估计好的模型可用于计量经济学的三个主要目的：结构分析，预测和政策评价。;二、 计量经济分析的步骤;第一步：陈述理论;第二步：建立计量经济模型; (a);如果Q和P 之间的关系是线性的，则数学上需求函数可表示为： Q = α+βP (1) α和β称为该函数的参数（parameters），它们是未知常数。 α亦称为截矩（intercept），β亦称为斜率（slope）。 ;（1）式是反映Q和P 之间关系的数学模型，即“数理经济学模型”。 模型中，等号左边的变量称为因变量(dependent variable) 或被解释变量(explained variable)。 等号右边的变量称为自变量(independent variable)或解释变量(explanatory variable)。 例子中，Q是因变量，P是解释变量，意味着我们用价格的变动来解释需求量的变动。 ;2.计量经济模型;数据表和散点图;为什么不是所有6个点都位于数学模型（1）所规定的直线上呢？这是因为我们在导出需求曲线时假定所有影响Q的其它变量保持不变，而实际上它们通常要变，这种变动会对Q产生一些影响。 结论：现实中经济变量之间 的关系一般是一种不精确的关系，因此用（1）式这样的数学模型描述是不合适的，因为它不能正确反映客观实际情况。 ;扰动项(disturbance term );计量经济模型;第三步：收集数据;混合数据（pooled data） ：兼有时间序列和横截面成分的数据，如1985－2010世界各国GDP数 据。 面板数据（panel data）：是混合数据的一种特殊 类型，指对相同的一批横截面单元（如家庭或厂家）在时间轴上进行跟踪调查的数据。如我国统计部门定期进行的城、乡居民收入和消费调查数据。 ;第四步：估计参??;估计好的需求函数;第五步：假设检验;第六步：预测和政策分析;1 陈述理论（或假说） 需求定律 2 建立计量经济模型 Q = a + bP + u 3 收集数据 表1.1 4 估计参数 = 76.05 - 3.88P 5 假设检验 β 0？ 6 预测和政策分析 若 P=4.50，Q为多少？; 第三节 计量经济模型及其应用 ;一、单方程模型和联立方程模型;C、I和Y是内生变量，G是外生变量。 内生变量(endogenous variables)是其值在模型内部确定的变量。 外生变量(exogenous variables)是其值在模型之外决