静态面板数据模型rev.docVIP

PAGE  PAGE 23 静态面板数据模型及其运用 一、面板数据定义 面板数据，简言之是时间序列和截面数据的混合。面板数据的定义严格地讲是对一组个体（如居民、家庭、企业、行业、地区和国家等）连续观察多期得到的资料。所以很多时候我们也称其为“追踪资料”。 ——截面数据回归 ——时间序列数据回归 ——面板数据回归 面板数据包括三个方面的信息：截面成员，时间和变量。回归分析时使用三维数据比较困难，一般要转换为二维数据，可以按照截面堆积和时间堆积的方式进行转换。 近年来，由于面板数据资料的获得变得相对容易，使其应用范围也不断扩大。而关于面板数据的计量理论也几乎涉及到了以往截面分析和时间序列分析中所有可能出现的主题，如近年来发展出的面板向量自回归模型(Panel VAR)、面板单位根检验(Panel Unit Root test)、面板协整分析(Panel Cointegration)、门槛面板数据模型(Panel Threshold)等，都是在现有截面分析和时间序列分析中的热点主题的基础上发展起来的。 使用面板数据建模的优点： 第一，便于控制个体的异质性。面板数据表明个体、企业、地区或国家是存在异质性的，单纯的时间序列分析和横截面分析没有控制异质性，估计通常是有偏的。比如，我们在研究全国30个省份居民人均消费青岛啤酒的数量时，可以选取居民的收入、当地的啤酒价格、上一年的啤