2.5信号分析基础.pdfVIP

华中科技大学机械学院 第二章、信号分析基础 2.5 信号的相关分析 1 相关系数（变量相关） 2.5.1 相关系数与相关函数 两个信号x(t)和y(t)的波形完全相同，则有： ——研究信号之间的相似性。 为常系数αα ),t(y)t(x = 若二者之间存在差异，则其差异性（相似性）可由它 们的误差功率进行判别： ∫? ?= 2 2 2)]()([1 T Td dttaytxT P 华中科技大学机械学院 0dt)]t(y)][t(ay)t(x[2 T 1 da dP T 1 T 1 d =??= ∫? ∫ ∫ ? ? = T 1 T 1 2 T 1 T 1 dt)t(y dt)t(y)t(x a Pd的大小随a值变化，调整a可以得到最好的近似。如果要 选择参数a使最小，则应满足： 华中科技大学机械学院 ( ) ( )2xy T/1 T/1 2 2T/1 T/1 T/1 T/1 2 T/1 T/1 min 1dttx T 1 dt] dt)t(y dt)t(y)t(x )t(y)t(x[ T 1P ρ??= ?= ∫ ∫ ∫ ∫ ? ? ? ? 2 1 T/1 T/1 T/1 T/1 22 T/1 T/1 xy dt)t(y.dt)t(x dt)t(y)t(x ?? ? ?? ? = ∫ ∫ ∫ ? ? ?ρ 其中： 1≤xyρ 称为相关系数为 华中科技大学机械学院 第二章、信号分析基础 2.5 信号的相关分析 统计学中，两随机变量之积的数学期望，称为相 关性（相关系数），表征了x、y之间的关联程度。 }{ 2/122 ])[(])[( )])([( yx yx yx xy yExE yxEc xy μμ μμ σσρ ?? ??== 华中科技大学机械学院 x y 1=xyρ x y 1?=xyρ x y 10 ≤≤ xyρ x y 0=xyρ 华中科技大学机械学院 2 相关函数（波形变量相关） 如果所研究的变量x, y是与时间有关的函数，即x(t) 与y(t)： x(t) y(t) ——研究信号时延后的相似程度（时移信号的相关 性）即相关系数是关于时延的函数。 华中科技大学机械学院 这时可以引入一个与时间τ有关的量，称为 函数的相关系数，简称相关函数，并有： ∫ ∫ ∫= ? ? ? ? T/1 T/1 T/1 T/1 2/122 T/1 T/1 ]dt)t(ydt)t(x[ dt)t(y)t(x xy )( τ τρ 相关函数反映了二个信号在时移中的相关性。 x(t) y(t)y(t)y(t)y(t) 华中科技大学机械学院 为描述方便，设x(t)和y(t)为能量信号，则它们的互相关 函数定义为： ∫ ∫ ∫= ? ? ? ? T/1 T/1 T/1 T/1 2/122 T/1 T/1 ]dt)t(ydt)t(x[ dt)t(y)t(x xy )( τ τρ 分母为 常量 ∫ ∫ ∞ ∞? ∞ ∞? += ?= dt)t(y)t(x dt)t(y)t(x)(R yx τ ττ τττ d)t(x)t(y)(Rxy ∫ ∞ ∞? ?= 华中科技大学机械学院 当 ∫ ∫ ∞ ∞? ∞ ∞? += ?= dt)t(x)t(x dt)t(x)t(x)(R x τ ττ )t(y)t(x = 时，称为自相关函数： 均为实功率信号的情况下(即共轭为信号本身) ：)(tx )(ty和在 ∫∫ ∞ ∞? ∞ ∞? +=?= dttytxdttytxRxy )()()()()( τττ ∫∫ ∞ ∞? ∞ ∞? +=?= dttytxdttytxRyx )()()()()( τττ 华中科技大学机械学院 此时的自相关为： ∫∫ ∞ ∞? ∞ ∞? +=?= dttxtxdttxtxRx )()()()()( τττ 如果信号不是能量信号，那么上式中的积分将趋于无穷，因 而这两个式子的定义将失去意义。但如果信号是功率信号， 我们可以定义它们之间的相关函数。 ∫ ∫ ?∞→ ?∞→ += ?= 2 2 2 2 )()(1lim )()(1lim)( T TT T TTxy dttytx T dttytx T R τ ττ 华中科技大学机械学院 ∫ ∫ ?∞→ ?∞→ += ?= 2 2 2 2 )()(1lim )()(1lim)( T TT T TTyx dttxty T dttxty T R τ ττ 自相关函数有 ∫ ∫ ?∞→ ?∞→ += ?= 2 2 2 2 )()(1lim )()(1lim)( T TT T TTx dttxtx T dttxtx T R τ ττ 华中科技大学机械学院 )(12 NmmTT ∈= 特别地，如果两个信号为周期信号，且它们的周期分别为 T1和T2，且一个周期是另外一个周期的整数倍，不妨设 那么它们之间的互