支付红利下Black-Scholes方程的纯显-隐交替并行数值方法.PDFVIP

第10 卷 第1 期 Vol.10 No.1 2017 年 1 月 January 2017 支付红利下 Black-Scholes 方程的纯显-隐交替 并行数值方法 闫瑞芳，孙淑珍，杨晓忠* （华北电力大学数理学院信息与计算研究所，北京 102206） 摘要：Black-Scholes（B-S）方程是期权定价理论的基石，其数值解法的研究对许多金融衍生品定价方法具有 显著的促进作用。对支付红利下的 B-S 方程提出一类具有并行本性的数值方法——交替分段纯显-隐（pure alternative segment explicit-implicit，PASE-I）和交替分段纯隐-显（pure alternative segment implicit-explicit， PASI-E）差分格式，给出并行差分格式解的存在唯一性、稳定性、收敛性分析。理论分析和数值试验结果表 明，PASE-I 格式和 PASI-E 格式具有明显的并行计算性质，格式无条件稳定且空间、时间均二