商业银行答案剖析.doc

商业银行：现代商业银行是以获取利润为目的，能够办理存贷款等信用业务，并提供多元化金融服务的金融机构。《中华人民共和国商业银行法》所称的商业银行是指 依照《公司法》设立的吸收公众存款、发放贷款、办理结算等业务的企业法人。 监管资本：是银行监管当局（如银监会）为了满足监管要求、促进银行审慎经营、维持金融体系稳定而规定的商业银行必须持有的资本（强制性的资本标准）。 资产证券化：是指将缺乏流动性但却具有预期未来现金流的资产汇集起来，形成一个资产池，通过结构性重组，将其转化为可以在金融市场上出售和流通的证券，据以融通资金的过程。 交易账户：是客户出于交易目的而开设的存款账户，客户可以通过支票、汇票、自动取款机、电话、互联网和其他电子设备来提款或对他人进行支付。 利率敏感性资金：又称浮动利率或可变利率资金。指在一定期间内展??或根据协议按市场利率定期重新定价的资产或负债。 经济资本：是银行内部管理人员根据银行所承担的风险计算的、银行需要保有的最低资本量。由于它直接与银行所承担的风险挂钩，因此，也称为“风险资本”。 票据发行便利：是一种具有法律约束力的中期周转性票据发行的融资承诺协议。借款人根据事先与商业银行签订的一系列协议，可以在一个中期内（一般为5－7年），以自己的名义周转性发行短期票据，筹集资金。 出口信贷：由政府支持，用以鼓励本国商品出口，加强本国商品的国际竞争力，由本国商业银行或其他金融机构为支持本国出口商扩大出口而提供较低利率优惠贷款的一种融资方式。 贷款的隐含价格：指贷款定价中的一些非货币性内容，如贷款投向限制、分期使用限制等附加条款。这些条款虽不直接给银行带来收益，但可防止借款人经营状况重大变化而给银行造成损失，故通常视为贷款价格的一部分。 市场风险:是指因市场价格变动而导致表内外头寸损失的风险，包括交易账户中受利率影响的各类金融工具及股票所涉及的风险、商业银行全部的外汇风险和商品风险。 银行持股公司制度：又称集团银行制或控股公司制，是指由某法人集团注册成立一家公司，再通过该公司以持股方式控制其他独立银行的银行组织制度。 非交易账户:是客户为获取利息收入或存取资金的安全方便等目的而开设的存款账户。该类型的账户不能签发支票，也不能透支，但可获得存款利息收入。 贷款承诺:指银行承诺客户在未来一定时期内，按照事先约定的条件（贷款价格、期限、使用方向等），应客户的要求，随时提供不超过一定限额的贷款的承诺。 久期:也称为“持续期”。它是指固定收入金融工具现金流的加权平均时间， 即“银行资产或负债以现值方式收回其价值的 HYPERLINK 商业银行管理学资料/第7章 商业银行资产负债管理策略2009，12,12/久期计算（概念解释）.ppt \t _parent时间”。 1.银行负债的作用 首先，负债是整个银行经营活动开展的基础和先决条件。没有存款等负债，银行经营也就无从谈起。 其次，银行负债是保持经营流动性的主要手段。银行负债可以集聚社会闲散资金、扩大社会生产资金和社会流通中的货币总量，还是银行联系社会的主要渠道。 2.简述存款定价的基本原则 存款定价既关系到商业银行的竞争状况，又关系到商业银行的盈利状况。一方面商业银行需要通过有竞争力的存款价格来吸引存款，另一方面又要尽可能地降低存款的成本，因此对于商业银行来说，存款定价面临资产规模扩张和盈利 性的两难抉择。但是总的来说，存款定价应坚持以下几个原则。 1.成本导向型的原则：商业银行是以利润最大化作为经营目标的，存款定价应坚持存款的边际成本等于其边际收益的原则，应以存款成本作为定价的基本依据。2.反映银行经营策略的定价原则：存款定价中应包含和体现商业银行的经营战略，所以定价应坚持与经营策略保持一致、有效体现经营策略的定价原则。 3.区别定价的原则：商业银行存款客户众多，存款定价中不应该一视同仁，而应对待不同客户区别定价。 3.商业银行的经营原则及其相互关系 安全性原则：要求银行在经营活动中，必须保持足够的清偿能力，经得起重大风险和损失，能随时应付客户提存，使客户对银行保持坚定信心。 流动性原则：商业银行保持随时可以以适当的价格取得可用资金的能力，以便随时应付客户提存和银行支付的需要。 盈利性原则：是商业银行经营活动的最终目标，它要求商业银行的经营管理者在可能的情况下，尽可能地追求利润最大化。 安全第一，在保证安全的前提下，通过合理的流动性安排来争取最大利润。 既对立（盈利性与安全性和流动性），又统一（安全性与流动性） 4.商业银行的性质 商业银行是以盈利为目的，以金融资产和负债为经营对象的综合性、多功能的金融企业。1.首先，商业银行是一种 HYPERLINK /wiki/%E4%BC%81%E4%B8%9A \o 企业 企业，它具有现代企业的基本特征。和一般