区间估计(两节).docVIP

§6.3§6.4：P165-167；170-174； 178表格（在理解的基础上记熟） 一、思想方法 测量或计算时，常不以得到近似值为满足，还需要估计误差（）即要求确切地知道近似值的近似程度（亦即真值的取值范围）类似地，对于未知参数，除了要求出它的点估计外，我们还希望估计出一个范围，并希望知道这个范围包含参数真值的可靠程度，这样的范围通常用区间的形式给出，同时还要给出此区间包含参数真值的可靠程度，这种形式的估计称为区间估计，现在先引入置信区间的定义。 置信区间设总体分布含有一个未知参数，若由样本确定的两个统计量及对于给定值满足 (*) 则称随机区间是未知参数的置信区间。称为置信下限，称为置信上限，称为置信度 (*)式的意义如下：若反复抽样多次（每次抽样的样本容量都相等）每组样本观察值都确定了一个区间，每个这样的区间要么包含的真值，要么不包含，按贝努里大数定律，在这些区间中包含真值的区间大约占，不包含真值的区间大约占左右，例如，反复抽样1000次，则得到的1000个区间中不含真值的区间仅有10个左右。 例题1　设总体，随机抽样得到4个独立的观察值求总体均值的置信区间 分析：我们知道是的无偏估计，且有 所服从的分布不依赖于待估参数，按标准正态分布的上侧 分位数的定义，有 即这样我们就得到了的一个置信度为的置信区间 ★　 这样的置信区间常写成 例如，在此例中若得到的一组样本观察值为，，，，求的置信区间 ，样本容量，， 样本均值，代入上式得的置信区间为（12.71， 13.29）其含义是：若反复抽样多次，每个样本值按★式确定一个区间，按上面的解释，在这么多的区间中，包含的约占，不包含的约占，现在抽样得到区间（12.71， 13.29），则该区间属于那些包含的区间的可信程度为，或“该区间包含”这一陈述的可信程度为 然而，置信度为的置信区间并不是唯一的，以此例来说，若给定，则又有 　即 故 也是的置信区间。我们将它与★中令所得的置信度为的置信区间 相比较，可知由★所确定的区间的长度为？而第二种区间估计的区间长度为？置信区间短表示估计的精度高。故由★给出的区间较好，易知，象分布那样其概率密度的图形是单峰且对称的情况，当固定时，以形如★那样的区间其长度为最短，我们自然选用它。但即使是在概率密度的图形不对称的情形，如分布和分布，习惯上仍取对称的分位数来计算未知参数的置信区间。 求置信区间的方法与步骤: 第一步 构造含待估的未知参数而且分布为已知的一个随机变量(样本的某个函数) ，中除待估参数外不含其它任何未知参数，一般是从未知参数的点估计着手，再进行加工来构造； 第二步 对给定的置信度,根据的分布定出满足的，; 第三步 用不等式变形,求出未知参数的置信区间. 下面给出一些常见的置信区间 二、总体服从正态分布时总体参数的区间估计 设总体， 是来自该总体的样本。 （一）数学期望的区间估计 （1）已知，求的置信区间 a．选择包含的分布已知的函数: b．构造的 一个区间: c．变形得到的置信区间: 。 （2）未知，求的置信区间 a．选择包含的分布已知的函数: b．构造的 一个区间: 　 c．变形得到的置信区间: 。 （二）方差的区间估计 （1）已知，求的置信区间 由§4.1节分布的定义知 , 对给定的, 由于 , 解不等式 , 可得的置信度为的置信区间是: 。 （2）未知，求的置信区间 a．选择包含的分布已知函数 b．构造的 一个区间: c．变形得到的置信区间: 。