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宁波大学研究生2010 -2011学年第（1）学期期末考试试卷（开卷） 考试科目： 中级计量经济学 课程编号： 姓名： 学号： 阅卷教师： 成绩： 说明：题二和题三选做一题。 一、假设E(Y|X1,X2,X3)=?0+?1X1+?2X2+?3X3，回答下列有关截面数据的计量经济问题（40分）： 写出总体回规模型的随机形式，说明误差项u满足的条件，以及误差项的含义； 如果cov（X1，X2）=0，cov（X1，X3）=0，0corr(X2,X3)1，那么?1的OLS估计量是否满足无偏性以及方差最小性，为什么？ 如果假设E（u| X1,X2,X3）=??（固定常数），那么OLS估计是否具有高斯-马尔科夫性质？ 在问题2和3的条件下，OLS估计的无偏性和方差最小性是否会受到影响，请就回归系数?2与?3的估计量分别说明。 在问题2和3的条件下，如果遗漏了变量X3，用OLS方法估计得到的样本回归方程为，那么此处的回归系数估计相对于真实参数?1与?2是否具有无偏性和一致性？请解释理由。 如果cov（X3，Y）=0，有人认为在模型中保留X3不会影响对问题的分析，你是否支持这种观点？说明理由。 如果Y表示GDP的对数形式，X1表示研发支出RD，X2与表示X3分别表示资本K和劳动L要素投入指标的对数形式，请解释回归系数的经济含义。 如果问题2的条件不能满足，而是E（u| X1,X2,X3）=??X??，并假设1，X1,X2,X3不存在完全共线性，如何方能得到?1、?2、?3的BLUE？ 如果Y=1表示毕业时按期就业，Y=0表示毕业时未按期就业，X1、X2、X3分别表示大学毕业生受教育年限、性别（男=1，女=0）和年龄等，则采用OLS估计会遇到什么计量经济问题？ 如果Y表示就业时的预期薪金水平，X1、X2分别表示学历（本科=0、研究生=1）、性别（男=1，女=0），X3=X1X2等，试比较不同类型毕业生的预期薪金差异。 二、根据理性预期理论，第t期的消费Ct是由第t期的预期收入Yte决定的，即。而预期收入是现期实际收入与过去实际收入的加权和，即，假设与是相互独立的白噪声。回答下列问题（20分）： 1．证明是平稳序列。 2．说明现期实际收入的消费的短期影响和长期影响。 3．将模型转化为可估的模型。 4．说明OLS估计遇到的问题。 5．如何得到参数的估计？ 第 1 页，共 3 页 宁波大学研究生2010 -2011学年第（1）学期期末考试试卷（开卷） 考试科目： 中级计量经济学 课程编号： 姓名： 学号： 阅卷教师： 丁元耀 成绩： 三、对于时间序列数据的回归分析，要求回答以下问题（20分）： 1．在什么情况下可能发生“伪回归现象”？ 2．对于非平稳序列，什么情况下进行回归可能是有意义的？ 3．对于两个序列进行Granger因果检验之前是否有必要进行平稳性检验，说明你的理由。 4．根据自适应预期理论，消费者根据实际收入Yt决定消费预期Cte，，实际消费的变化根据预期消费与前期消费的差距进行调整，调整系数为?。说明估计参数的方法。 四、根据1947年第一季度至2007年第四季度某企业利润（PROFITS）与红利（DIVIDENTS）数据，参照Eviews计算的结果，写出你的分析报告。（40分）： 这里残差图中的残差是红利对利润回归得到的残差。 要求：（1）体现分析过程的逻辑性、合理性； （2）对最终结果需要进行经济意义的解释。 第 2 页，共 3 页 宁波大学研究生 - 学年第（ ）学期期末考试试卷 考试科目： 中级计量经济学 课程编号： 姓名： 学号： 阅卷教师： 丁元耀 成绩： 第 3 页，共 3 页 参考答案 一、 1． Y=?0+?1X1+?2X2+?3X3+u， E(u|X1,X2,X3)=0. 误差项可能包括的因素有：（1）回归函数中遗漏的解释变量；（2）不可量化的因素；（3）客观的随机因素；（4）回归函数的设定偏误。 2．X2和X3的相关性不影响X1系数估计的无偏性和方差最小性。 3．除了线性性假设、条件零均值假设、条件同方差假设外，高斯-马尔科夫定理成立还需要无完全共线性假设。 4．回归系数?2与?3的估计量仍然是无偏的，但估计量的方差因为两变量的相关程度的增大而增大。 5．此时产生了误差项与解释变量相关的问题，回归系数估计相对于真实