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峰度的概念：峰度是用来反映频数分布曲线顶端尖峭或扁平程度的指标。有时两组数据的算术平均数、标准差和偏态系数都相同，但他们分布曲线顶端的高耸程度却不同。 统计上是用四阶中心矩来测定峰度的。因为实验研究表明，偶阶中心矩的大小与图形分布的峰度有关。其中的二阶中心矩就是数据的方差，它在一定程度上可以反映分布的峰度，但有时方差相同的数据却有不同的峰度，因此就利用四阶中心矩来反映分布的尖峭程度。为了消除变量值水平和计量单位不同的影响，实际工作中是利用四阶中心矩与σ4的比值作为衡量峰度的指标，称为峰度系数.but,但是在SPSS中的计算公式是四阶中心矩与σ4的比值减去3后的值，这个值与0相比，如果为0，说明其峰度与正态分布相同。大于0，说明它是比正态分布要陡峭。skewness 　　表征概率分布密度曲线相对于平均值不对称程度的特征数。 　　偏度以bs表示，xi是样本测定值，是样本n次测定值的平均值。正态分布的偏度为0。bs0称分布具有负偏离，bs0称分布具有正偏离。若知道分布有可能在偏度上偏离正态分布时，可用偏离来检验分布的正态性。标准离差是以绝对数来衡量待决策方案的风险，在期望值相同的情况下，标准离差越大，风险越大；相反，标准离差越小，风险越小。标准离差的局限性在于它是一个绝对数，只适用于相同期望值决策方案风险程度的比较。 标准离差是反映概率分布中各种可能结果对期望值的偏离程度的一个数值。概率是指随机事件发生的可能性。 概率分布是指一项活动可能出现的所有结果的概率的集合。概率分布有两种类型：不连续的概率分布；连续的概率分布。 标准离差率是标准离差与期望值之比。其计算公式为： V=×100% 标准离差率是以相对数来衡量待决策方案的风险，一般情况下，标准离差率越大，风险越大；相反，标准离差率越小，风险越小。标准离差率指标的适用范围较广，尤其适用于期望值不同的决策方案风险程度的比较。 标准离差率是一个相对指标。它表示某资产每单位预期收益中所包含的风险的大小。 1．适用条件：一般情况下标准离差率越大，资产的相对风险越大；相反，标准离差率越小，资产的相对风险越小。标准离差率指标可以用来比较预期收益率不同的资产之间的风险大小。 2．注意：如果资产的预期收益率相同不需要计算标准离差率。 计算标准离差率 标准离差率＝σ/ E 期望值不同的情况下，标准离差率越大，风险越大 比如甲乙两个方案，甲方案期望值10万，标准离差是10万，乙方案期望值100万，标准离差是15万。这时如果根据标准离差来对比，那么可以明显的看出，乙方案的标准离差要大于甲方案，但二者的期望值不一样，所以这时候需要进一步计算标准离差利率，并以此来判断方案选择。 计算出来的方案标准离差或者标准离差率与预先设定值进行对比，如果计算出来的值小于等于设定值，那么说明方案的投资风险可接受，反之则不可接受。 　　标准差(Standard Deviation) 　　也称均方差(mean squre error) 　　各数据偏离平均数的距离（离均差）的平均数，它是离差平方和平均后的方根。用σ表示。因此，标准差也是一种平均数 　　标准差是方差的算术平方根。 　　标准差能反映一个数据集的离散程度。平均数相同的，标准差未必相同。 　　例如，A、B两组各有6位学生参加同一次语文测验，A组的分数为95、85、75、65、55、45，B组的分数为73、72、71、69、68、67。这两组的平均数都是70，但A组的标准差为17.08分，B组的标准差为2.16分，说明A组学生之间的差距要比B组学生之间的差距大得多。 　　标准差也被称为标准偏差，或者实验标准差。 　　关于这个函数在EXCEL中的STDEVP函数有详细描述，EXCEL中文版里面就是用的“标准偏差”字样。但我国的中文教材等通常还是使用的是“标准差”。 　　公式如图。 　　P.S. 　　在EXCEL中STDEVP函数就是下面评论所说的另外一种标准差，也就是总体标准差。在繁体中文的一些地方可能叫做“母体标准差” 　　因为有两个定义,用在不同的场合: 　　如是总体,标准差公式根号内除以n, 　　如是样本,标准差公式根号内除以（n-1), 　　因为我们大量接触的是样本,所以普遍使用根号内除以（n-1), 　　外汇术语： 　　标准差指统计上用于衡量一组数值中某一数值与其平均值差异程度的指标。标准差被用来评估价格可能的变化或波动程度。标准差越大，价格波动的范围就越广，股票等金融工具表现的波动就越大。 　　阐述及应用 　　简单来说，标准差是一组数值自平均值分散开来的程度的一种测量观念。一个较大的标准差，代表大部分的数值和其平均值之间差异较大；一个较小的标准差，代表这些数值较接近平均值。 　　例如，两组数的集合 {0, 5, 9, 14} 和 {5,