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隨机变量函数的分布
§2.5 随机变量函数的分布 在实际问题中,常常会遇到这样的问题:已知随 机变量X的概率分布,要求函数 的概率分布 对此,我们先引入如下概念. 一、随机变量的函数 设X是一个随机变量, 是一个已知函数,其 定义域是D,若X的取值范围是D的子集,则由 就可以形成一个新的随机变量 ,由于随机变 量 是随机变量X的函数,则称 的概率分布 为随机变量函数的分布. 二、离散型随机变量函数的分布 设离散型随机变量的分布列为 则函数 也是离散型随机变量,可能的取值是 K=1,2,…i…, (1)当 均不相等时,由于{ }= 因此 ; (2)当 不是互不相等时,则应分别把那些相等的 值合并,并将其对应的概率 相加,k=1,2,… i…,即 可得 的分布律. 三、连续型随机变量函数的分布 设X为连续型随机变量,已知其概率密度函数 为 ,分布函数为 , 为一元连续实函数, 则 也是随机变量.但由于此时形成的 未 必一定是连续型的,因此,在这种情况下最基本的 处理方法是由X的分布函数 去求 的分布函 数 ,进而获得 的概率密度函数 . 正态随机变量的线性函数仍然服从正态分布. 本章的MATLAB命令简介 为了便于研究概率密度函数和概率分布函数, MATLAB在其统计工具箱中提供了一组概率密度函 数(pdf)和概率分布函数(cdf),并分别用后缀pdf和cdf 表示, 专门用来处理有关概率的计算问题. 本章涉及 的MATLAB命令语言概括在下表中, 其中输入x是数 据组成的向量或矩阵,输出y是与输入x对应的向量或 矩阵. 表2.1
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