隨机变量函数的分布.pptVIP

§2.5 随机变量函数的分布 在实际问题中，常常会遇到这样的问题：已知随 机变量X的概率分布，要求函数 的概率分布 对此，我们先引入如下概念． 一、随机变量的函数 设X是一个随机变量， 是一个已知函数，其 定义域是D，若X的取值范围是D的子集，则由 就可以形成一个新的随机变量 ，由于随机变 量 是随机变量X的函数，则称 的概率分布 为随机变量函数的分布． 二、离散型随机变量函数的分布 设离散型随机变量的分布列为 则函数 也是离散型随机变量，可能的取值是 K=1,2,…i…, （1）当 均不相等时，由于{ }＝ 因此 ； （2）当 不是互不相等时，则应分别把那些相等的 值合并，并将其对应的概率 相加，k=1，2，… i…，即 可得 的分布律． 三、连续型随机变量函数的分布 设X为连续型随机变量，已知其概率密度函数 为 ，分布函数为 ， 为一元连续实函数， 则 也是随机变量．但由于此时形成的 未 必一定是连续型的，因此，在这种情况下最基本的 处理方法是由X的分布函数 去求 的分布函 数 ，进而获得 的概率密度函数 ． 正态随机变量的线性函数仍然服从正态分布． 本章的MATLAB命令简介 为了便于研究概率密度函数和概率分布函数， MATLAB在其统计工具箱中提供了一组概率密度函 数(pdf)和概率分布函数(cdf)，并分别用后缀pdf和cdf 表示, 专门用来处理有关概率的计算问题. 本章涉及 的MATLAB命令语言概括在下表中, 其中输入x是数 据组成的向量或矩阵，输出y是与输入x对应的向量或 矩阵． 表2.1