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12.2 根据下面Excel输出的回归结果，说明模型中涉及多少个自变量、少个观察值？写出回归方程，并根据F，se，R2及调整的的值对模型进行讨论。 Multiple R
R Square
Adjusted R Square
标准误差
观测值 0.842407
0.709650
0.630463
109.429596
15 方差分析
df SS MS F Significance F 回归 3 321946.8018 107315.6006 8.961759 0.002724 残差 11 131723.1982 11974.84 总计 14 453670 Coefficients 标准误差 t Stat P-value Intercept
X Variable 1
X Variable 2
X Variable 3 657.0534
5.710311
-0.416917
-3.471481 167.459539
1.791836
0.322193
1.442935 3.923655
3.186849
-1.293998
-2.405847 0.002378
0.008655
0.222174
0.034870 解：自变量3个，观察值15个。
回归方程：=657.0534+5.710311X1-0.416917X2-3.471481X3
拟合优度：判定系数R2=0.70965，调整的=109.429596，说明随即变动程度为109.429596
回归方程的检验：F检验的P=0.002724，在显著性为5%的情况下，整个回归方程线性关系显著。
回归系数的检验：的t检验的P=0.008655，在显著性为5%的情况下，y与X1线性关系显著。
的t检验的P=0.222174，在显著性为5%的情况下，y与X2线性关系不显著。
的t检验的P=0.034870，在显著性为5%的情况下，y与X3线性关系显著。
因此，可以考虑采用逐步回归去除X2，从新构建线性回归模型。
12.3 根据两个自变量得到的多元回归方程为，并且已知n＝10，SST＝6 724.125，SSR＝6 216.375，，＝0.056 7。要求：
(1)在a=0.05的显著性水平下，与y的线性关系是否显著?
(2)在a＝0.05的显著性水平下，是否显著?
(3)在a＝0.05的显著性水平下，是否显著? ==0 H1：，不全等于0
SSE=SST-SSR=6 724.125-6 216.375=507.75
F===42.85
=4.74，F，认为线性关系显著。
（2）回归系数的显著性检验：
假设：H0：=0 H1：≠0
t===24.72
=2.36，，认为y与x1线性关系显著。
（3）回归系数的显著性检验：
假设：H0：=0 H1：≠0
t===83.6
=2.36，，认为y与x2线性关系显著。
12.4 一家电器销售公司的管理人员认为，每月的销售额是广告费用的函数，并想通过广告费用对月销售额作出估计。下面是近8个月的销售额与广告费用数据：
月销售收入y(万元) 电视广告费用工：x (万元) 报纸广告费用x2(万元) 96
90
95
92
95
94
94
94 5．0
2．0
4．0
2．5
3．0
3．5
2．5
3．0 1.5
2．0
1．5
2.5
3．3
2．3
4．2
2．5 要求：
(1)用电视广告费用作自变量，月销售额作因变量，建立估计的回归方程。
(2)用电视广告费用和报纸广告费用作自变量，月销售额作因变量，建立估计的回归方程。
(3)上述(1)和(2)所建立的估计方程，电视广告费用的系数是否相同?对其回归系数分别进行解释。
(4)根据问题(2)所建立的估计方程，在销售收入的总变差中，被估计的回归方程所解释的比例是多少?
(5)根据问题(2)所建立的估计方程，检验回归系数是否显著(a=0.05)。
（2）回归方程为：
（3）不相同，（1）中表明电视广告费用增加1万元，月销售额增加1.6万元；（2）中表明，在报纸广告费用不变的情况下，电视广告费用增加1万元，月销售额增加2.29万元。
（4）判定系数R2= 0.919，调整的 0.8866，比例为88.66%。
（5）回归系数的显著性检验：
Coefficients 标准误差 t Stat P-value Lower 95% Upper 95% 下限 95.0% 上限 95.0% Intercept 8
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