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概率论与数理统计
第七讲;问题的提出;又如：已知 t=t0 时刻噪声电压 I 的分布，;2.4.1 离散型随机变量函数的分布;得 Y 的概率分布： ;把 yi 所对应的所有xk ( 即yi = g(xk) ) 的 pk相加，
记成 qi , 则 q1, q2, …, qi ,…就是Y = g(X) 的概率分布。;及Y=|X-5|可知，Y 的所有可能取值为0, 1, 2,
…。且对每个 i，当 0 i≤ 5时，有 k=5+i 和
k=5-i 两个 k 值与 i 对应, 使 |k-5|=i ; ;2.4.2 连续型随机变量函数的分布;于是Y 的密度函数;求导可得;若; 从上述两例中可以看到, 在求P(Y≤y)的过程中, 关键的一步是设法从{ g(X)≤y }中解出X,从而得到与 {g(X)≤y }等价的X的不等式 。
例如: 用{X≤(y-8)/2 } 代替 {2X+8≤y},;例5：设随机变量X的概率密度为;当 0 y 1时, ;而;例6：已知随机变量X的分布函数F(x)是严格单调的连续函数, 证明Y=F(X)服从[0,1]上的均匀分布。;对0≤y≤1,;Y 的密度函数; 下面给出一个定理，当定理的条件满足时，可直接求随机变量函数的概率密度 。;定理的证明与前面的解题思路类似。;例6：设随机变量X在 (0,1) 上服从均匀分布，求 Y=-2ln X 的概率密度。;已知 X 在 (0,1) 上服从均匀分布，; 本节介绍随机变量函数的分布问题。对于连续型随机变量，在求Y=g(X) 的分布时, 关键一步是把事件 { g(X)≤ y } 转化为X在一定范围内取值 {X∈ G} 的形式，然后利用 X 的分布求 P { g(X)≤y }。
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