随机过程理论及应用（中英文0600006）.PDFVIP

研究生课程教学大纲 随机过程理论及应用（中英文 0600006） 一、课程代码：0600006 课内学时： 48 学分： 3 二、适用范围（学科、专业、层次等） 控制科学与工程、控制工程 三、先修课程 线性代数、微积分、概率论 四、教学目标 随机过程理论及应用是自动控制专业研究生所必修的一门基础课程，该课程覆盖了概率论 和随机过程的基本知识，包括泊松过程、马尔可夫链、鞅和布朗运动等。在这门课程中，我们 旨在讲授随机过程的一些基本理论，并扩展到其在控制、通信、经济和金融等领域的一些应用。 通过学习这门课程可以让学生学会以概率的方式来思考问题、看待问题和解决问题。 五、考核与成绩评定： 成绩以百分制衡量。 成绩评定依据：课堂成绩 10%，课后作业 20%，考试 70%。 六、教学方式 课堂讲授、课堂讨论、论文分析 七、教学大纲（大纲撰写人：闫莉萍） 1． 预备知识 6 学时 1.1 概率的公理化定义 1.2 随机变量与数字特征 1.3 矩母函数与特征函数 1.4 条件数学期望 1.5 随机过程的基本概念 1.6 随机过程的有限维分布和数字特征 1.7 随机过程的分类 2． 二阶矩过程与均分分析 6 学时 2.1 基本概念 2.2H 空间与均方分析 2.3 宽平稳过程的概念和基本性质 3． 泊松过程 6 学时 3.1 定义 3.2 与泊松过程相关的若干分布 3.3 泊松过程的推广 3.4 泊松过程的应用 4. 离散时间马尔可夫过程 8 学时 4.1 定义 4.2 转移概率矩阵 4.3Chapman-Kolmogorov 方程 4.4 状态的分类与状态空间分解 4.5 平稳分布 - 1 - 研究生课程教学大纲 4.6 离散参???马尔科夫链的随机模拟与蒙特卡罗方法 4.7 应用 5. 连续时间马尔可夫过程 6 学时 5.1 定义与基本概念 5.2 转移概率矩阵 5.3Kolmogorov 微分方程 5.4 强马尔可夫性与嵌入马尔可夫链 5.5 连续马尔可夫过程的随机模拟 5.6 应用 6. 鞅 6 学时 6.1 基本概念 6.2 上（下）鞅及分解定理 6.3 停时和停时定理 6.4 鞅收敛定理 6.5 连续参数鞅 7. 布朗运动 6 学时 7.1 定义 7.2 布朗运动的性质 7.3 最大值与首中时 7.4 布朗运动的变形与推广 8. 伊藤过程