3—3协方差、相关系数和大数定律.pptVIP

§ 3.3 协方差和相关系数 问题 对于二维随机变量(X ,Y ): 已知联合分布 边缘分布 对二维随机变量,除每个随机变量各自 的概率特性外, 相互之间可能还有某种联系, 问题是用一个怎样的数去反映这种联系. 数 反映了随机变量 X , Y 之间的某种关系 为 X ,Y 的协方差. 定义 为X ,Y 的 相关系数. 若 ( X ,Y ) 为离散型， 若 ( X ,Y ) 为连续型， 求 cov (X ,Y ), XY 解 例2 设 u~ U(0,2) , X=cos u , Y=cos( u+ ),  是给定的常数，求 XY 解 但 没有线性关系，但有函数关系 协方差的性质 相关系数的性质 即Y 与X 有线性关 系的概率等于1， 这种线性关系为 如例1中 X ,Y 的联合分布为 0 p 1 p + q = 1 其中 X , Y 不相关 X ,Y 相互独立 X , Y 不相关 若 ( X , Y ) 服从二维正态分布， X , Y 相互独立 X , Y 不相关 例3 设 X ,Y 相互独立, 且 E(X)=E(Y)=0, D(X)=D(Y)= 2, U = aX + bY, V= aX - bY , a,b 为常数，且都不为零，