3—5概率统计经典讲义.pptVIP

在第二章中，我们讨论了一维随机变量函数的分布，现在我们进一步讨论两个随机变量的函数的分布问题.;一、离散型分布的情形;解：依题意 ;由卷积公式; 设X和Y的联合密度为 f (x,y), 求Z=X+Y的密度. ; 化成累次积分,得;由概率密度与分布函数的关系, 即得Z=X+Y的概率密度为: ; 特别，当X和Y独立，设(X,Y)关于X,Y的边缘密度分别为fX(x) , fY(y) , 则上述两式化为: ;为确定积分限,先找出使被积函数不为0的区域 ;为确定积分限,先找出使被积函数不为0的区域 ; 若X和Y 独立,且具有相同的分布N(0,1),则Z=X+Y服从正态分布N(0,2).;用类似的方法可以证明: ;休息片刻再继续;三、M=max(X,Y)及N=min(X,Y)的分布;又由于X和Y 相互独立,于是得到M=max(X,Y)的分布函数为: ; 类似地，可得N=min(X,Y)的分布函数是; 设X1,…,Xn是n个相互独立的随机变量,它们的分布函数分别为 ; 用与二维时完全类似的方法，可得 ; 若X1,…,Xn是连续型随机变量，在求得M=max(X1,…,Xn)和N=min(X1,…,Xn)的分布函数后，不难求得M和N的密度函数.; 需