中科大概率统计课件—3.5二维随机变量函数的分布.ppt

在第二章中，我们讨论了一维随机变量函数的分布，现在我们进一步讨论:;例1;3;证：Z = X + Y 的可能取值为 0,1,2, ?, ;理解 ：从二项分布的背景，若每次试验事件A 发生的概率为 p , 则X + Y 表示做了n1+ n2 次 独立试验事件A 发生的次数;设 X ~ B(n1,p), Y ~ B(n2,p), 且 X ,Y 相互独立， 则 X + Y ~ B(n1+n2, p);当 n1 k ? n2 时;2）连续型随机变量和的分布;;卷积 公式;为确定积分限,先找出使被积函数不为0的区域 ;当 或 时 ,;练习;14;15;例2 设随机变量X和Y相互独立,且均服从标准正态分布N (0,1),求Z= X+Y的概率密度函数.;结论：两个独立的正态分布的随机变量的和 仍服从正态分布，即;结论: 有限个独立的正态分布的线性函数仍服从正态分布,即;解:设最多装n袋水泥,Xi为第i袋水泥的重量.则;例1 X, Y 相互独立, X ,Y 均服从参数为0.5的;2、连续型随机变量的最值分布 设 X ~ FX (x) , Y ~ FY (y), 且相???独立, 求max{X ,Y } 及 min{X ,Y }的分布函数.;推广至相互独立的 n 个随机变量的情形：; 需要指出的是，当X1,…,Xn相互独立且具有相同分布函数F(x)时, 常称;解;(1);(2)