计量经济学自相关性探究.pptVIP

第五讲 自相关性 5.1 自相关性及其产生的原因 5.1.1 什么是自相关性;;(a)非自相关的序列图 (b)非自相关的散点图;(c)正自相关的序列图 (d)正自相关的散点图;(e)负自相关的序列图 (f)负自相关的散点图 图5.1.1 时间序列及其当期与滞后一期变量的散点图 ; ;5.1.2 自相关性产生的原因 1．经济变量惯性的作用引起随机误差项自相关 2．经济行为的滞后性引起随机误差项自相关 3．一些随机偶然因素的干扰引起随机误差项自相关 4.模型设定误差引起随机误差项自相关 5．观测数据处理引起随机误差项序列相关 一般经验告诉我们，对于采用时间序列数据作样本的计量经济学问题，由于在不同样本点上解释变量以外的其他因素在时间上的连续性，带来它们对被解释变量的影响的连续性，所以往往存在序列相关性。 ;5.2 自相关性的后果 5.2.1 模型参数估计值不具有最优性 1．参数估计值仍是无偏的; 2．参数估计值不再具有最小方差性;;;实际意义。 5.2.4 区间估计和预测区间的精度降低 5.3 自相关性检验 5.3.1 图示法;1．按时间顺序绘制残差图 ;图5.3.3 正自相关