3.2格兰杰因果关系检验(计量经济学—武汉大学刘伟).pptVIP

第二节 格兰杰因果关系检验 ; 实际上，在许多情况下，变量之间的因果关系并不总象农作物产量和降雨量之间的关系那样一目了然，或者没有充分的知识使我们认清变量之间的因果关系。此外，即使某一经济理论宣称某两个变量之间存在一种因果关系，也需要给以经验上的支持。 Granger从预测的角度给出了因果关系的一种定义。;一、Granger因果关系 ;二、Granger因果关系检验 ;然后，用这两个回归模型的残差平方和RSSu和RSSr构造F统计量： ;第二步，将Y与X的位置交换，按同样的方法检验原假设“H0：Y不是引起X变化的Granger原因”。 第三步，要得到“X是Y的Granger原因”的结论，必须同时拒绝原假设“H0：X不是引起Y变化的Granger原因”和接受原假设“H0：Y不是引起X变化的Granger原因”。 ;三、通过Eviews软件进行Granger因果关系检验 ;然后，在工作文件窗口中，同时选中序列Y和X，单击鼠标右键，在弹出的菜单中选择Open/as Group，生成一个群对象（Group）； 最后，在群对象观测值窗口的工具栏中选择 View / Granger Causality，在屏幕出现的对话框（ Lag Specification ）中Lags to include一栏后面输入最大滞后期数k（注意：在Eviews软件中进行Granger