量化投资-R语言-TTR包-ATR-王樱洁、云金杞.docxVIP

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2017-04-24 发布于广东
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量化投资-R语言-TTR包-ATR-王樱洁、云金杞 4.ATR平均真实波幅 ATR（Average True Range）由J. Welles Wilder发明，是用来测量价格波动性的一个指标。ATR是TR（真实波幅）给定时间内（默认为14天）的移动平均线。在不稳定的市场行情中，ATR上升，在较稳定的市场行情中ATR下降。函数定义： ATR(HLC, n = 14, maType) 参数列表： HLC：时间序列或矩阵，包含最高价-最低价-收盘价 n：TR移动平均得到ATR的期限 maType：函数或字符串举例：获得上证指数今年以来的数据，并画出ATR。 getSymbols(^SSEC) chartSeries(SSEC, TA = addATR(), subset = 2015, theme=chartTheme(white)) 图5-2 ATR平均真实波幅注：这是一本即将出版的量化投资与R语言的书，现在免费分享一些章节，供大家学习。作者：王樱洁、云金杞王樱洁：新浪微博： HYPERLINK /u/3029097837 /u/3029097837 二维码：云金杞：新浪微博： HYPERLINK /gudingshouyizhuanjia/home?topnav=1wvr=6 /gudingshouyizhuanjia/home?topnav=1wvr=6 二维码：公众平台：量化投资以VBA和R和Python等为工具二维码：欢迎关注作者的微信和我们的公众号，新书发布，我们将在公众号和微博第一时间分享给大家。