第二章均值向量和协方差阵检验.pptVIP

第二章 均值向量和协方差阵的检验;1.均值比较的意义;2.单一样本检验;;当假设成立时， ;实例;3.独立样本检验;3、两个p维正态总体均值的检验;（2）协方差不相等的情况（见书P25）;4.方差分析;为什么多样本均值检验不采用两两样本的t检验，而一定要采用方差分析; 设有4个样本，若采用两两样本的t检验，共要进行4！/[2！（4-2）！]=6次， 每次不犯第一类错误的概率是0.95, 则整个实验不犯第一类错误的概率是0.956=0.735,整个实验犯第一类错误的概率是1-0.735=0.265，这要远远大于一般的显著性水平0.05。 另外，t检验每次只用两组，统计量的自由度小。统计量的可靠性也降低。统计量的自由度越大，所对应的统计量的可靠性就高。;方差分析的思想;量化;一元正态总体均值向量的检验;多元方差分析应用前提;维尔克斯统计量;二、协方差阵的检验;1、提出待检验的假设H0和H1 2、给出检验的统计量及它服从的分布 3、给定检验水平 ，查统计量的分布表，确定临界值，从而得到否定域 4、根据样本观测值计算出统计量的值，看是否落入否定域中，以便对待判假设检验做出决策（拒绝或接受）。 ;例2.1 我国35家来自不同行业的上市公司运营能力的分析 分析的问题 （1）不同行业的上市公司运营能力有无显著差异。 （2）若有差异，差异来自哪些行业，作不同行业的运营能力的比较分析。 (3)各行业（总体）协方差阵相等的检验。;解决哪些实际问题？ 1、单个P维总体 （1）考察某工业行业的生产经营状况，今年与去年相比P项指标的平均水平有无差异。若有差异，进一步分析差异主要在哪些指标上。（均值向量是否相等的检验） （2）各生产经营指标当前的波动幅度与过去的情形相比有无显著差异。（协方差阵检验） ;2、两个或多个总体 （1）在研究职工工资构成时，按行业分组，研究不同组之间工资总额构成有无显著差异。（两个总体的均值向量是否相等检验） （2）不同行业间工资总额的构成存在波动，研究波动是否存在显著的差异，即研究不同总体的平均水平波动的幅度。（行业间协方差阵相等性的检验）