第6章随机变量函数及其分布.pptVIP

皖西学院 应用数学学院 第六章 随机变量的函数及其分布 课后作业 P75－76 2、分布函数法 注:分布函数法是普遍适用的一种方法。 例3 设X～U(0,1), Y～Exp(1),且X,Y相互独立,求Z＝X+Y的密度函数。 分布函数法求随机变量函数的分布具有普遍性,对任意的函数都适用,无论是一维还是多维函数,而利用其他方法或公式求随机变量函数的分布时,必须注意定理或公式应满足的条件。 总之,分布函数法是一种重要的方法,同时也是证明其他方法的依据,因此必须熟练掌握。 补充说明 * 概率论与数理统计 * 概率论与数理统计 第一节 一维随机变量的函数及其分布 定义 设f(x)是定义在随机变量X的一切可能值x集合上的函数,对X的每一可能取值x,有唯一的y=f(x)与之对应,Y是y的集合,则Y是一个随机变量,称Y为X的函数,记作 Y=f(X). 问题:若X的分布已知,如何求Y的分布？ 一、离散型随机变量函数的分布 设离散型随机变量X的分布列为 当Y的取值有相等的情况时,把相应的概率相加即可。 例1 已知X的分布列如下： 解： 整理,得 二、连续型随机变量函数的分布 1、公式法 ——g(x)严格单调 定理的证明: 补充说明: 2、分布函数法 ——g(x)为任意形式 （1）先确定Y的可能取值范围; （2）在Y的可能取值范围内,求出其分布函数; （3）在Y的可能取值范围内,求其密度函数; （4）在实数区间内,表示出Y的密度函数。 例3 设X服从区间(0,1)上的均匀分布,求Y=X2的 分布。 例5 设X的密度函数为 Y 例6 假设由自动线加工的某种零件的内径服从正态分布N(11,1),内径小于10或大于12为不合格品。销售每件合格品获利,而销售不合格品亏损,已知销售利润Y与销售零件的内径X关系如下,求Y的分布列。 分析:Y的可能取值有那些？ 如何求离散型随机变量的分布？ ——计算概率 利用等价事件,考虑X与Y的关系。 从而得到Y的分布列为 一、二维离散型随机变量函数的分布 如果(X,Y)是二维随机变量,且分布函数已知, Z=g(X,Y)是关于X和Y的二元函数,则Z是一个一维随机变量,当然也存在着分布问题,而且与(X,Y)的联合分布有着必然的联系。 第二节 二维随机变量函数的分布 二、二维连续型随机变量函数的分布 1、和的分布 ——连续场合下的卷积公式 例3 设X～U(0,1), Y～Exp(1),且X,Y相互独立, 求Z＝X+Y的密度函数。 解:X和Y的密度函数分别是 * 概率论与数理统计 * *