计量经济学及其应用：第6章.ppt

第6章;通过本章我们要知道;引子;6.1什么是异方差性;6.2异方差的后果; ;6.3异方差的诊断;图 6-1 散点图的假象样式; ; ;具体步骤; ;3、帕克检验法（Park test） 思路：把图示法进行量化，给出 关于 的具体函数形式，然后检验这种结构是否显著 具体步骤： （1）建立被解释变量Y对所有解释变量X的回归方程，然后计算残差 （2）建立辅助模型 ，或改写成对数形式 （3）可以将上述函数形式改写为 对此模型应用OLS法，得出 和 的估计值 ;对 进行 t 检验。如果 不显著，则说明 实际上与 无关，即不存在异方差性。反之，则表明存在异方差性。 4、Glesjer检验法（Glesjer test） 思路：通过建立 与 的关系，对新模型进行估计。 步骤： （1）建立被解释变量Y 对所有解释变量的回归方程，然后计算残差；;（2）将 为被解释变量，将原模型的某一解释变量 作为解释变量，建立如下方程： 常用的函数形式有： ; ; （3）计算统计量 ，其中n为样本容量， 为辅助回归的可决系数。 在同方差假设下，