货币银行学 4 资产选择.ppt

第四章 资产选择;第一节 资产的类别;资产分为;金融资产类别;股权资产的特性;金融资产的特性;实物资产：;实物资产与金融资产的比较;第二节 资产选择的决定因素;资产选择的决定因素 ;财富或收入 ;预期收益率 ;风险 ;人们对待风险的态度有三种： ;流动性 ;第三节 资产风险管理 ;什么是风险;系统性风险与非系统性风险;;单个证券的β系数βi;一个证券组合 β系数βi;分散化的好处;案例研究;资产收益与风险之间的相关性;选择原则;;;;;协方差;相关系数;股票A和B组合投资时的各自的离差及协方差的计算 ;;无风险资产与风险资产;;;案例研究;不同投资组合预期收益率、标准差与投资组合的关系 ;最优投资组合——资本市场线（CML) ;风险管理的其他方法