多元分布基础概念.pptVIP

多元分布的基本概念;;一、随机向量;二、分布函数与密度函数; ② 分布函数的取值范围为[0，1]，即 ;（二）、两个常用的离散多元分布; 2、多元超几何分布; （三）、多元概率密度;若 在点 连续，则 ; （四）、边际分布 ;所以 的边际密度为 ;;三、多元变量的独立性;3、设 是 个随机向量，若 对一切 成立，则 相互独立。; 例 设X=(x1,x2,x3)’有概率密度函数 ;四、随机向量的数字特征;是一个p维向量，称为均值向量。; 2、性质 ; （二）、协方差矩阵 ;;2、性质 ; 若(x1,x2,…，xp)’的分量相互独立, 则协方差 矩阵， 除主对角线上的元素外均为零，即 ; 2）随机向量X的协方差矩阵?是非负定矩阵。 证：设a为任意与X有相同维数的常数向量，则 ; 三、相关系数矩阵 若(x1,x2,…，xp)’ 和(y1,y2,…，yp)分别是p和q维随机向量，则其相关系数矩阵为;若随机向量 的协方差阵存在，且每个分量的方差大于零，则X的相关阵定义为：