商品期货实战策略开发12-10.PDF

商品期货实战策略开发12-10 回溯测试管理与优化技巧 银河期货 策略/培训总监 洪国晟 姓名:洪国晟 银河期货 期权推广部 总经理 期货与期权交易实战11年经验，专长为 2014 中国最佳期权分析师(期货日报) 期权策略交易与期货量化策略开发。 曾任台湾最大宝来期货公司交易员、研究 程序化交易专业讲师 员 、机构法人经理 芝商所(CME)邀约讲师 永丰期货期货顾问事业部协理。 郑商所邀约讲师 中金所邀约讲师 台湾最大元大证证劵公司营业部业务主管 大商所邀约讲师 保证金监控中心邀约讲师 独立交易人。 期权授课经验超过百场。 目前在银河期货负责期权策略开发,期?? 在台湾曾以策略产品、网点辅导、全面 交易,期权市场推广,创立权银河期权服务 培训成功推广期权。 品牌。 QQ:2739700445 回溯测试程 优化方法介 推进分析 绩效评估 1 序 2 绍 3 4 回溯测试程序- 建立合理标准的回溯测试观念 交易策略研发流程 公式化策略 规划为可测试型态 初 步 优 推 实 市 化 进 际 场 测 分 交 测 试 析 易 试 检核策略买卖状况 取得更好交易绩效 仿真实际交易 期望绩效比较 初步绩效报告检视 精进策略 初次检核要点 ? 买卖讯号有没有出现在它该出现的位置上 ? 较大的单笔亏损/获利交易 ? 直观/报表上最大连续亏损位置 ? 历史重大行情的表现 ? 用时间不要用次数轴来看净值曲线 ? 幽灵交易(日线) 测试设定注意事项 ? 垃圾进~垃圾出~ ? 滑价的设定 ? 限价单/开盘价/收盘价(结算价) ? 涨跌幅限制(3.5%/谷物类) ? 部位大小之影响 ? 历史数据格式(换月设定/调整) ? 数据周期 优化方法介绍- 介绍常见及合理的优化方法 网格搜寻(Grid Search) ? 最简单形式的搜寻方法，又常被称为暴力 演算，为全样本搜寻。 ? 优点:完整度最高 ? 缺点:耗时 优先步骤搜寻 (The Prioritized Step Search) ? 一次只对一个参数扫描，而对每个其他参 数选定值(最佳)保持不变，以提升效率。 ? 优点:速度快/参数对绩效相对影响评估 ? 缺点:缺乏完整性/排序问题 优先步骤搜寻 (The Prioritized Step Search) 数次迭代至满意 (10次，28分) 遗传算法 (Genetic Algorithms)GA ? 又称为基因算法，仿真物竞天择，适者生存的生