第四章节多重共线性.pptVIP

第四章、多重共线性;为什么要放宽古典假定？; 基本假定的回顾与分析： ●?零均值假定 (由于 有正有负，一般说来， 的假定是合理的。并且违背的话只是影响截距项，不影响斜率项。） ● 同方差假定 ● 无自相关假定 ●?解释变量与u不相关的假定 在某些单一方程模型和联立方程模型的特殊情况下可能违反。 ●?无多重共线性假定 ● 正态性假定 （不影响OLS估计是BLUE） 根据中心极限定理，样本容量无限增大时，OLS趋于正态分布 结论：需要着重加以讨论的易于违反的主要是无多重共线性、 同方差、 无自相关等假定。;引子：案例1：发展农业和建筑业会减少财政收入吗？ ; ; ●可决系数为0.995，校正的可决系数为0.993，模型拟合很好。模型对财政收入的解释程度高达99.5%。 ●F统计量为632.10，说明0.05水平下回归方程整体上显著。 ◆t 检验结果表明，除了工农业增加值和总人口以外，其 他因素对财政收入的影响均不显著，与预想不符合! ◆农业增加值和建筑业增加值的回归系数是负数, 农业和建筑业的发展反而会使财政收入减少吗？! 这样的结果显然与理论分析和实践经验不相符。 为什么会出现这样的异常结果？ 如果模型设定和数据真实性没有问题，问题出在哪里呢？;经济分析：天津市粮食销售体制改革中粮食销量逐年增长，分析粮食销量