第4章市场风险管理.docVIP

单项选择题 1、（ ）是指由于利率、汇率的不利变化而使银行的表内和表外业务发生损失风险。 A流动性风险 B操作风险 C市场风险 D信用风险 2、某银行用一年期英镑存款作为1年期美元贷款的融资来源，存款按照欧元同业拆借市场利率每年定价一次，而贷款按照美国国库券利率每年定价一次，该笔美元贷款为可提前偿还的贷款。A银行所面临的市场风险不包括（ ） A汇率风险 B重新定价风险 C期权性风险 D基准风险 3、一年期的2亿人民币定期存款利率为4%，目前1年期人民币贷款利率为8%，银行将获得4%的正利差，一年期无风险的美元收益率为10%，该银行将1亿元人民币用于人民币贷款，而另1亿元人民币兑换后用于美元贷款，同时假定不存在汇率风险，则该银行以上交易的利差为（ ） A2% B4% C5% D8% 4、下列不属于商品价格风险的是（ ） A农产品 B矿产品 C股票 D黄金 5、即期交易中的交付及付款再合约订立后的几个营业日内完成？（ ） A一个 B两个 C三个 D当日 6、（ ）是期权的卖方在期权到期日前，不得要求期权的卖方履行期权合约，仅能在到期日当天要求期权卖方履行期权合约。 A美式期权 B买方期权 C欧式期权 D平价期权 7、《巴塞尔新资本协议》规定，商业银行交易账户中的项目通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以按照（ ）定价。 A历史成本 B市场估量 C模型 D公允价格 8、（　　　）是期权的执行价格比现在的即期市场价格差 A价内期权 B价外期权 C平价期权 D卖方期权 9、缺口分析和久期分析采用的都是（　　　　）敏感性分析。 A汇率 B利率 C商品价格 D股票价格 10、一家银行的外汇敞口头寸如下，日元多头１００，澳大利亚元多头２００，英镑多头１５０，瑞士法郎空头１２０，欧元空头２８０。用累计敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为（　　　　） A２００ B４００ C８００ D８５０ 11、在持有期为一天＼置信水平为９７％的情况下，若计算的风险价值为三万元，则表明该银行的资产组合为（　　　　） A在１天中的损失有９７％的可能性不会超过３万元 B在１天中的损失有９７％的可能性会超过３万元 C在１天中的收益有９７％的可能性不会超过３万元 D在１天中的收益有９７％的可能性会超过３万元 12、期权可以分为美式期权和欧式期权两类，关于他们的以下表述，不正确的是（　　　） A在美式期权中，买方可在任意时点要求卖方买入特定数量的某种交易标的物 B在欧式期权中，期权的买方至到期日前不得要求卖方履行期货合约 C美式期权与欧式期权是按照执行价格进行分类的 D美式期权和欧式期权是按照履约方式进行分类的 13、某进口公司持有美元，但要求对外支付的货币是日元，可以通过（　　　），卖出美元，买入日元，满足对外日元的需求 A期货交易 B即期外汇交易 C远期外汇交易 D期权交易 14、关于商业银行市场风险的以下说法中错误的是（ ） A就我国目前商业银行的发展现状而言，信用风险是其所面临的最大的最主要的风险种类之一 B市场风险只存在于银行的交易业务中 C市场风险可分为利率风险、汇率风险、股票价格风险、商品价格风险 D市场风险的存在是由于市场价格的不利变动而导致的 15、下列关于收益率的说法不正确的是（ ） A收益率曲线是市场对当前经济状况的判断 B收益率曲线通常表现为四种形态，正向、反向、水平、波动收益率曲线 C正收益率曲线流动性较差 D反收益率曲线表示投资曲线越长，收益率越高 16、关于公允价值、名义价值、市场价值的以下说法中，不正确的是（ ） A国际会计准则委员会将公允价值定义为：“公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值” B市场价值是指在评估基准日，买卖双方在自愿的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值 C与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括 D在大多数情况下，公允价值可以代表市场价值 17、对于总敞口头寸的理解不正确的是（ ） A累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和 B总敞口头寸反映的是整个货币组合的外汇风险 C净敞口头寸等于所有外币多头总额 D短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净头头寸之和之中的较大值 18、若银行资产负债表上有美元资产1100，美元负债500，银行卖出的美元远期合约头寸为400，买入的美元远期合约头寸为300，持有的期权敞口头寸为100，则美元的敞口头寸为（ ） A多头650 B空头650 C多头600 D空头600 19、关于巴塞尔委员会在1996年《资本协议市场风险补充规定》中，对市场内部模型提出的定量要求，下列说法不正确的是（ ） A市场风险要素价格的历史观测期至少