赵卫亚 数理统计复习 计量经济学.pptVIP

计量经济学的统计学基础;主要内容;第一节 基本概念;总体和个体;样本和样本容量;随机变量和概率;随机变量和概率;总体、样本间的联系 总体是给定的，但一般是未知的 样本是总体的一部分，可以通过抽样获得，样本是一个随机变量 一般要通过样本才能部分地推知总体的情况（数字特征） 例如：总体的均值 VS 样本均值;统计量;随机变量的分布函数;随机变量的分布函数;密度函数和分布函数的关系：;举例：正态分布的密度函数和分布函数;条件概率 条件概率 在已知与事件A相关的另一事件B已经发生的情况下，考虑事件A发生的概率。记作P(A|B） 条件分布 有时需要关注部分随机变量给定情况下，其他随机变量的概率分布。 条件期望 在给定条件下，考察随机变量的概率均值。 对离散型随机变量： ;第二节 随机变量的数字特征;数学期望; 离散型随机变量数学期望的定???： 连续型随机变量数学期望的定义(略）;数学期望的性质 （1）如果a、b为常数，则 E(aX+b)=aE(X)+b （2）如果X、Y为两个随机变量，则 E(X+Y)=E(X)+E(Y) （3）如果g(x)和f(x)分别为X的两个函数，则 E[g(X)+f(X)]=E[g(X)]+E[f(X)] （4）如果X、Y是两个独立的随机变量，则 E(X.Y)=E(X).E(Y) ;方差;离均差 如果随机变量X的数学期望E(X)存在，称[X-E(X)]为随机变量X的离均差。显然，随机变量离均差的数学期望是0，即 E [ X-E(X) ] = 0 方差 随机变量离均差平方的数学期望 : D(X)=E[X-E(X)]2 标准差 方差的算术平方根叫标准差。;;数学期望与方差;协方差（Covariance）和相关系数(correlation coefficient);相关系数的定义， 协方差与相关系数 协方差是有量纲的；相关系数无量纲，取值[-1,1] ;*;第三节 随机变量的分布;（1）几种常见分布;①正态分布;;正态分布的标准化;关于正态分布的和;②? 2 分布;③ t分布;④F-分布;（2）分位数（点）和临界值;分位数(点）;上分位数（点）;双侧α分位数（点）;临界值;t-分布的分位点;F—分布的分位点;统计量：设 是总体X的样本，则函数 如果不包含任何未知参数则称为样本 的一个统计量 ;常见的样本统计量;*;第四节 估计量及其衡量标准;点估计;点估计量的优良性标准;线性性： 参数估计量是随机变量观测值的线性组合 具有线性性的参数估计量称为“线性估计” 意义： 参数估计量可以表示为随机变量观测值的线性组合，通常意味着与随机变量有相同类型的概率分布。 (前提是，随机变量是正态分布，而这个假定一般线性回归模型中都满足）;无偏性： 参数估计量的概率均值（数学期望）等于参数的真实值。 意义： 意味着利用不同样本反复估计，得到的估计值会以参数真实值为中心分布。;有效性： 仅仅满足有效性是无意义的。实际上要求估计量是方差最小的线性无偏估计量;一致性： 指随着样本容量的增大，估计量越来越接近被估计的总体参数值。;形象感觉无偏性和有效性： 4支比赛用枪的抽样结果;第五节 区间估计;所谓区间估计就是：根据事先确定的置信度1 - ?给出总体参数的一个估计范围。 具体作法是找出两个统计量 ?1(x1,…,xn)与?2 (x1,…,xn)，使 　　　　 P(?1 ? ?2 )=1-? (?1 , ?2)称为置信度为1-?的置信区间 置信度1 - ?反映了估计的可靠程度。在同样的方法得到的所有置信区间中，有100(1- ?)% 的区间包含总体参数。 ;对区间估计的形象比喻;关于置信度含义的说明;;;第六节 假设检验;假设检验的基本原理;案例;检验目的： EX与3200是否相同？ EX未知，只能比较样本均数 与3200是否相同： 有两种可能: 1. EX与3200相等，差异由抽样引起； 2. EX与3200本身不相等。 很棘手的证明，如何下手？ （回想学习过的反证法）;假设检验的基本原理;假设检验的基本原理;信息看在H0成立下会不会发生矛盾。;假设检验的基本原理;检验假设： ;假设检验的基本概念：零假设和备择假设;假设检验的基本概念： 检验统计量和拒绝域;假设检验的基本概念：两类错误与显著性水平 假设检验的依据是: 小概率事件在一次试验中很难发生, 但很难