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概率部分MATLAB实验二 （随机变量的数字特征） 实验学时 1学时 实验目的 加深对数学期望、方差的理解； 会用数学软件Matlab计算常见分布的期望和方差； 会用数学软件Matlab计算常见分布的协方差、相关系数； 在给定随机变量密度函数的情况下，会用数学软件Matlab计算该分布的期望和方差； 三、实验准备 1、复习随机变量的数学期望、方差的概念 2、复习随机变量的协方差、相关系数的概念 四、实验内容 1、常见离散型随机变量数字特征的计算 （1）0-1分布、二项分布、泊松分布数学期望的计算； （2）0-1分布、二项分布、泊松分布的方差的计算； 2、常见连续型随机变量数字特征的计算 （1）均匀分布、指数分布、正态分布数学期望的计算； （2）均匀分布、指数分布、正态分布方差的计算； 3、已知随机变量的概率密度函数，求数学期望和方差 4、计算协方差和相关系数 五、软件命令 MATLAB命令 命令名称调用格式说明binostat[M,V]=binostat(n,p)计算二项分布的期望和方差poisstat[M,V]=poisstat(lamda)计算泊松分布的期望和方差unifstat[M,V]=unifstat(a,b)计算均匀分布的期望和方差expstat[M,V]=expstat(lamda)计算指数分布的期望和方差normstat[M,V]=normstat(mu,sigma)计算正态分布的期望和方差symssyms x 将x指定为符号变量六、实验示例 （一）关于常见分布的期望和方差的计算 1、 [M,V]=binostat(10,0.3) %结果为3,2.1 2、 [M,V]=poisstat(5) %结果为5,5 3、 [M,V]=unifstat(-1,1) %结果为0,0.3333 4、 [M,V]=expstat(2) %结果为2,4 5、 [M,V]=normstat(2,2) %结果为2,4,尤其要注意第二个参数为sigma, 不是sigma的平方。 （二）已知随机变量的概率密度函数，求数学期望和方差 1、设随机变量X的概率密度函数为： 程序： syms x f1=x; f2=2-x; EX=int(x*f1,0,1)+int(x*f2,1,2) EX2= int(x^2*f1,0,1)+int(x^2*f2,1,2); DX=EX2-EX^2 结果：EX=1，DX=1/6 2、设（X,Y）的概率密度为： 程序： syms x y fxy=8*x*y; EX=int(int(fxy*x,y,0,x),x,0,1) %4/5 EY= int(int(fxy*y,y,0,x),x,0,1) %8/15 （三）计算协方差与相关系数 1、给定X=(0，-1,1);Y=(1,2,2),求X，Y的协方差与相关系数。 X=[0,-1,1]; Y=[1,2,2]; cxy=cov(X,Y);c=cxy(1,2) % 结果为0 rxy=corrcoef(X,Y);r=rxy(1,2) % 结果为0 2、设随机变量X的分布律为： X-PI/20PI/2P0.30.40.3令求 X=[-pi/2,0,pi/2]; P=[0.3,0.4,0.3]; EX1=cos(X)*P’; % 运行程序时要把 “’”改为撇 EX2=sin(X)*P’; % 运行程序时要把 “’”改为撇 EX1X2=sum(cos(X).*sin(X).*P); CX1X2= EX1X2-EX1*EX2; %结果为0 3、设（X,Y）的概率密度为： 程序： syms x y fxy=8*x*y; EX=int(int(fxy*x,y,0,x),x,0,1) %4/5 EY= int(int(fxy*y,y,0,x),x,0,1) %8/15 CXY= int(int(fxy*(x-EX)*(y-EY),y,0,x),x,0,1) %结果为4/225 4、 设随机变量X服从正态分布N(1,9), 随机变量Y服从正态分布N(0,16), X,Y的相关系数为-0.5.令.求 . [EX,DX]=normstat(1,sqrt(9)); [EY,DY]=normstat(0,sqrt(16)); RXY=-0.5; syms X Y Z Z=X/3+Y/2; COVXY=RXY*sqrt(DX)*sqrt(DY); EZ=EX/3+EY/2