个人信用评分模型的发展及优化算法分析.pdfVIP

第４７卷　 第５期 哈　 尔　 滨　 工　 业　 大　 学　 学　 报 Ｖｏｌ４７ Ｎｏ５ 　 　 ２０ １５年５月 ＪＯＵＲＮＡＬ ＯＦ ＨＡＲＢＩＮ ＩＮＳＴＩＴＵＴＥ ＯＦ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹ Ｍａｙ ２０１５ 　 　 　 　 　 　 ｄｏｉ：１０．１１９１８／ ｊ．ｉｓｓｎ．０３６７⁃６２３４．２０１５．０５．００７ 个人信用评分模型的发展及优化算法分析 １ １ １ ２ 姜明辉 ，许　 佩 ，任　 潇 ，车　 凯 （１．哈尔滨工业大学 管理学院，１５０００１哈尔滨；２．哈尔滨工业大学 计算机科学与技术学院，１５０００１哈尔滨） 摘　 要：为有效识别与计量个人信用风险，规避金融危机对商业银行的不利影响，保持我国信贷和金融市场的正常运 转，对个人信用评分的主要模型及其发展进行了归纳，阐明个人信用评分研究中仍存在信用样本的有效性及完整性问 题、信用指标体系的合理性问题以及模型的选择及适用性问题．鉴于此，基于相关性分析实现异常样本的预警，基于蒙特 卡洛算法对样本进行补足；结合统计学模型及人工智能模型，采用步长遍历算法对指标体系进行优化及显著性加权；以 精确度、稳健性、第１误判率、第２误判率及差异性作为选择指标，实现评分模型的选择与输出．分析表明：通过上述优化 算法，将解决个人信用评分中存在的问题，提高商业银行的风险控制能力． 关键词：风险控制；个人信用；信用评分模型；优化算法 － － － 中图分类号：Ｆ８３０．５８９ 文献标志码：Ａ 文章编号：０３６７ ６２３４（２０１５）０５ ００４０ ０６ Ｒｅｓｅａｒｃｈｏｎａｌｇｏｒｉｔｈｍｓｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ ａｎｄｏｐｔｉｍｉｚａｔｉｏｎｆｏｒｐｅｒｓｏｎａｌ ｃｒｅｄｉｔ ｓｃｏｒｉｎｇ １ １ １ ２ ＪＩＡＮＧ Ｍｉｎｇｈｕｉ ，ＸＵ Ｐｅｉ ，ＲＥＮ Ｘｉａｏ ，ＣＨＥ Ｋａｉ （１．Ｓｃｈｏｏｌ ｏｆ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ，Ｈａｒｂｉｎ Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ ｏｆ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ，１５０００１Ｈａｒｂｉｎ，Ｃｈｉｎａ； ２．Ｓｃｈｏｏｌ ｏｆ Ｃｏｍｐｕｔｅｒ Ｓｃｉｅｎｃｅ ａｎｄ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ，Ｈａｒｂｉｎ Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ ｏｆ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ，１５０００１Ｈａｒｂｉｎ，Ｃｈｉｎａ ） Ａｂｓｔｒａｃｔ：Ｉｎ ｏｒｄｅｒ ｔｏ ｅｆｆｅｃｔｉｖｅｌｙ ｒｅｃｏｇｎｉｚｅ ａｎｄ ｍｅａｓｕｒｅ ｉｎｄｉｖｉｄｕａｌ ｃｒｅｄｉｔ ｒｉｓｋ ａｎｄ ａｖｏｉｄ ｔｈｅ ｎｅｇａｔｉｖｅ ｉｍｐａｃｔ ｗｈｉｃｈ ｆｉｎａｎｃｉａｌ ｃｒｉｓｉｓ ｈａｓ ｏｎ ｔｈｅ ｃｏｍｍｅｒｃｉａｌ ｂａｎｋｓ， ａｎｄ ｔｈｕｓ ｋｅｅｐ ｔｈｅ ｎｏｒｍａｌ ｏｐｅｒａｔｉｏｎ ｏｆ ｔｈｅ ｃｒｅｄｉｔ ａｎｄ ｆｉｎａｎｃｉａｌ ｍａｒｋｅｔｓ ｉｎ Ｃｈｉｎａ， ｔｈｉｓ ｐａｐｅｒ ｓｕｍｍａｒｉｚｅｓ ｔｈｅ ｍａｉｎ ｍｏｄｅｌ ｏｆ ｐｅｒｓｏｎａｌ ｃｒｅｄｉｔ ｓｃｏｒｉｎｇ ａｎｄ ｉｔｓ ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ，ａｎｄａｌｓｏｃｌａｒｉｆｉｅｓｔｈｅｖａｌｉｄｉｔｙａｎｄｉｎｔｅｇｒｉｔｙｏｆｔｈｅｃｒｅｄｉｔｓａｍｐｌｅｓ，ｔｈｅｒａｔｉｏｎａｌｉｔｙｏｆｔｈｅｉｎｄｅｘｓｙｓｔｅｍ ａｎｄ ｔｈｅ ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ，ａｐｐｌｉｃａｂｉｌｉｔｙ ｏｆ ｔｈｅ ｍｏｄｅｌ ｉｎ ｔｈｅ ｓｔｕｄｙ ｏｆ ｐｅｒｓｏｎａｌ ｃｒ