概率论和数理统计[13).pptVIP

;§3?.4 二维随机变量函数的分?布;二、二维随机变量函数的分?布;2.连续型随机变量函数的分布? 设 ? 为联合概?率密度函数，当 ? 是连续函数时，则 ? 的概率密度函数 ? 可如下获取： 第一步：?求出 ? ? . 对任意 ，? 第二步：根据上式，利用分布?函数与概率密度的关系，或对 ? 求导，即可得到 ? ? ? ? ．? 上述做?法就是求二维随机变量函数分布的?一般方法，应充分理解和熟练掌握?．; ? 下面讨论几个具体的随机变量?函数的分布：设是二维连续型随机?变量，是其联合概率密度函数. ?图3.6Dz （1）和的分布 ? 求 ? 的?概率密度函数．对于任意的实数Z?，根据定义，由（3－11）有 ?　;对固定的z和y，先作?变换 ? 由连续型随机变量概率密?度函数的定义可得 ? ? ? ? （3—27） 同理　 ? ? 　 ? ? ? （3—?28） 特别当与相互独立时， ? ? ，于是 ? ? ; ? ? ? （3—29?） 　　 　　　　 ? ? （3－30） 定理?3.5 若X与Y相互独立，?且 ?， ，则 ? ? ? ．（3—31）? 更进一步，还有 推论1 ?若 , , …, ? 相互独立且 ，i =1,? 2, …, n，则 ? ? ? ? （3—?32） 由于正态随机变量的线性?函数是正态随机变量，因而我们还?有;推论2 相互独立的?正态随机变量的线性组合仍然是正?态随机变量． （2） 商的分布? 求 ? （Y?≠0）的概率密度函数． ? 对于任意的实数z，根据定义2?.8，由（3－11）有 　 ? ;对固定的y和z，?先作变换 ?， 则有， ， 所以? ? ? ? （3—33）? 若X与Y相互独立，则 ? ? ? ? （3－34?）; 类似可以求得 ? 的概率密度?函数为 . ? ? ?（请读者自己证明）． （3）.? 随机变量最大值和最小值的分布? 设 ? 的联合分布函数?为 ，与的边缘分?布函数分别为 ? 、 .若X与Y相互独?立，求 ?及 ? 的分布函数． 由于 ? ? 等价于 ? 且 ，因此, ?对于任意的实数z， , 即 ? ? ? （3—35） ? ; 类似地，由 ? ?＞z 等价于 且? 可得 ? ? ? ? ， ? 即 ? ? ? （?3—36） 更一般地，设? ,