神州数码集团股份有限公司关于预计衍生品投资业务额度的公.PDF

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2017-009 神州数码集团股份有限公司 关于预计衍生品投资业务额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次 会议于 2017 年 3 月 28 日审议通过了《关于预计衍生品投资业务额度的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范 运作指引》的相关要求，现将有关事项公告如下： 一、 衍生品投资额度 为满足公司及下属控股子公司进行套期保值的需求，建立有效的风险防范 机制、实现稳健经营，公司及下属控股子公司拟申请开展名义本金不超过 20 亿 美元（或等值其他币种）额度的套期保值型衍生品投资，上述申请额度在授权 有效期限内可循环使用，且在任一时间点，衍生品名义本金不超过 20 亿美元 （或等值其他币种）。衍生品投资额度使用期限为自 2016 年年度股东大会审议 通过之日起至 2017 年年度股东大会召开之日止。 二、衍生品投资品种 公司及控股子公司拟开展的衍生品投资业务是以套期保值为目的，用于锁 定成本、规避利率汇率等风险、提高资金利用率，与主营业务密切相关的简单 衍生产品，且衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相匹配， 符合公司谨慎、稳健的风险管理原则。拟操作的衍生品主要包括远期外汇买卖、 外汇期权买卖等产品，对应基础资产包括利率、汇率或上述资产的组合。 三、衍生品投资的主要条款 1、合约期限：不超过三年 2、交易对手：银行、投行类金融机构 3、流动性安排：衍生品投资以正常的本外币收支业务为背景，投资金额和 投资期限与公司预期收支期限相匹配。 4、其他条款：衍生品投资主要使用公司的银行综合授信额度，到期采用本 金交割或差额交割的方式。 四、开展衍生品投资的必要性 公司开展的衍生品投资业务与日常经营需求紧密相关，随着公司外汇应付 及外汇负债的不断增长，收入与支出币种的不匹配致使以美元和港币为主的外 汇风险敞口不断扩大，为防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响， 公司需进行衍生品投资，以减少外汇风险敞口。 五、公司投资衍生品的准备情况 1、公司制定了《神州数码集团股份有限公司衍生品投资风险控制及信息披 露制度》，对公司进行衍生品投资的风险控制、审批程序和信息披露、后续管 理和信息披露等进行明确规定，以有效规范衍生品投资行为，控制衍生品投资 风险。 2、公司成立了由财务总监负责的衍生品投资工作小组，具体负责公司衍生 品投资事务。投资工作小组配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员从 事衍生品投资业务，拟定衍生品投资计划并在董事会或股东大会授权范围内予 以执行。 3、公司投资工作小组成员已充分理解衍生品投资的特点和潜在风险，严格 执行衍生品投资的业务操作和风险管理制度。 六、衍生品投资的风险分析 1、市场风险。保值衍生品投资合约汇率与到期日实际汇率的差异将产生投 资损益；在衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估 损益的累计值等于投资损益; 2、流动性风险。保值衍生品以公司外汇收支预算为依据，与实际外汇收支 相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或选择净额交割衍生品，以减 少到期日现金流需求; 3、履约风险。公司衍生品投资交易对手均为信用良好且与公司已建立长期 业务往来的银行、投行等金融机构，基本不存在履约风险; 4、其它风险。在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行衍生品投资操 作或未充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款的不明确，将 可能面临法律风险。 七、衍生品投资风险管理策略