随机变量的协方差和相关系数技术总结.ppt

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2017-05-19 发布于湖北
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第三节随机变量的协方差和相关系数; 前面我们介绍了随机变量的数学期望和方差，对于二维随机变量（X，Y），我们除了讨论X与Y的数学期望和方差以外，还要讨论描述X和Y之间关系的数字特征，这就是本讲要讨论的; E[ X-EX][Y-EY]称为随机变量X和Y的协方差,记为cov(X,Y) ，即 ;(6) cov(X1+X2,Y)= cov(X1,Y) + cov(X2,Y) ; 协方差的大小在一定程度上反映了X和Y相互间的关系，但它还受X与Y本身度量单位的影响. ;二、相关系数;相关系数的性质：; ;3. X和Y独立时， =0，但其逆不真 .;4. 若，则称X和Y（线性）不相关。;但可以证明对下述情形，独立与不相关等价;三、协方差矩阵; 类似定义n 维随机变量(X1,X2, …,Xn) 的协方差矩阵.;为(X1,X2, …,Xn) 的相关系数矩阵。;由于;五、原点矩和中心矩;注:协方差cov(X,Y)是X和Y的二阶混合中心矩.;六、例题讲解;1、解;解;;