第九章计量经济学应用模型(计量经济学_李子奈(第3版).pptVIP

关于第9章的说明;《计量经济学》第2版和第3版的比较;什么是计量经济学;S.Goldberger:“计量经济学可定义为这样的社会科学：它把经济理论、数学和统计推断作为工具，应用于经济现象的分析。” 《Basic Econometrics》作者Damodar N.Gujarati将计量经济学方法归结为以下8个步骤：“理论或假说的陈述、理论的数学模型的设定、理论的计量经济模型的设定、获取数据、计量经济模型的参数估计、假设检验、预报或预测、利用模型进行控制或制定政策。”;传统的计量经济学教科书;《Basic Econometrics》（Damodar N.Gujarati）： “计量经济学家的主要兴趣在于经济理论的经验论证”，“计量经济学家常常采用数理经济学家所提出的数学方程式，将这些方程式改造成适合于经验检验的形式”，“收集、加工经济数据，是统计学家的工作”，“这些数据构成了计量经济模型的原始资料”。 《Introductory Econometrics》（Jeffrey M. Wooldridge）： “在多数情况下，计量经济分析是从一个已经设定的模型开始的，而没有考虑模型构造的细节”。;本章的教学目的;本章内容;§9.1 计量经济学应用模型类型设定;一、问题的提出;1、计量经济学模型类型;2、模型类型选择的重要性;3、例题;例9.1.2属于单方程模型和联立方程模型之间的选择问题。;例9.1.3属于同一类模型（Panel Data Models）中具体模型类型选择问题 。;二、单方程应用模型类型对被解释变量数据类型的依赖性;1、截面数据模型 ;选择性样本模型的被解释变量数据特征 具有连续的随机分布 由受限抽样获得 ;持续时间数据模型的被解释变量数据特征 受限数据 ;离散选择模型的被解释变量数据特征 不具有连续的随机分布 由独立随机抽样获得 ;计数数据模型的被解释变量数据特征 服从非负整数分布 由独立随机抽样获得;2、时间序列数据模型;非平稳时间序列;受限非平稳时间序列;离散非平稳时间序列;3、Panel Data 模型;三、单方程模型和联立方程模型的选择对经济行为的依赖性;1、一般原则;2、根据经济行为直接建立计量经济学模型;3、根据理论推导得到计量经济学模型;⑴ 从直接效用函数到需求函数 直接效用函数为：;构造如下的拉格朗日函数：;⑵ 从间接效用函数到需求函数 间接效用函数为：;（3）线性支出系统需求函数模型 Klein、Rubin 1947年 直接效用函数;拉格朗日方程;对于前n个方程，消去λ可得 ;LES是一个联立方程模型系统 函数的经济意义 参数的经济意义 模型系统估计的困难是什么？;（4）扩展的线性支出系统需求函数模型 (ELES, Expend Linear Expenditure System) ;扩展的线性支出系统的0阶齐次性证明