第十一章模型的诊断与检验选编.ppt

计量经济学; 第十一章 模型的诊断与检验;第11章 模型的诊断与检验;;;;11.3 检验若干线性约束条件是否成立的F 检验;;;;;;11.4 似然比（LR）检验;;;;11.5沃尔德（Wald）检验（只讲应用）;11.5沃尔德（Wald）检验（只讲应用）;11.6 拉格朗日乘子（LM）检验（只讲应用）;;;11.6 拉格朗日乘子（LM）检验;11.6 拉格朗日乘子（LM）检验;11.8 JB（Jarque-Bera）正态分布检验;11.8 JB（Jarque-Bera）正态分布检验;11.8 JB（Jarque-Bera）正态分布检验;11.8 JB（Jarque-Bera）正态分布检验;;11.9 格兰杰（Granger）因果性检验;;注意： （1）“格兰杰因果性”的正式名称应该是“格兰杰非因果性”。只因口语都希望简单，所以称作“格兰杰因果性”。 （2）为简便，通常总是把xt-1 对yt存在（或不存在）格兰杰因果关系表述为xt（去掉下标 -1）对yt存在（或不存在）格兰杰因果关系（严格讲，这种表述是不正确的）。 （3）格兰杰???果关系与哲学意义的因果关系还是有区别的。如果说“xt 是yt的格兰杰原因”只是表明“xt中包括了预测yt的有效信息”。 （4）这个概念首先由格兰杰（Granger）在1969年提出。;例11.8 （file: 5stock） ： 以661天（1999年1月4日至2001年10月5日）的上证综指（SHt）和深证成指（SZt）数据为例，进行双向的Granger非因果性分析。两个序列存在高度的相关关系，那么两个序列间可能存在双向因果关系，也有可能存在单向因果关系。;11.9 格兰杰（Granger）因果性检验;11.9 格兰杰（Granger）因果性检验;通过EViews计算的Granger因果性检验的两个F统计量的值见图。SHt 和SZt之间存在单向因果关系。即SZt是SHt变化的Granger原因，但SHt 不是SZt变化的Granger原因。;Granger非因果性检验的EViews操作是，打开SHt和SZt的数剧组窗口，点击View键，选Granger Causility功能。在随后打开的对话框口中填上滞后期数2，点击OK键，即可得到图11.20的检验结果。 用滞后5, 10, 15, 20, 25期的检验式分别检验，结果见下表：;11.9 格兰杰（Granger）因果性检验;THANKS