各类风险定义-高应大金融系.ppt

主講人：高雄銀行 風險管理處 潘科長秋梅 2009年11月;*; 大 綱;*;*;*;*;Banking Book Interest Rate Risk 銀行採應計基礎(銀行簿)之資產(e.g.放款、公債)、負債(e.g. 存款)因利率的變動，對未來淨利息收入 (=利息收入-利息支出)或經濟價值有不利影響。 ;*;風險比重; 風險比重;;風險管理組織;當投資者承受不同的風險點時，在每一個風險點一定會有一個投資組合，可以達到最大投資報酬率，這些不同風險點所達到最高報酬率所組成的一條曲線(例：由H、O、P、A所連結的曲線) 就是「效率前緣曲線」(Efficient Frontier)。By Harry Markowitz (1990年諾貝爾經濟學獎得主) ;風險為影響金融業獲利與持續經營之關鍵因素，良善的風險管理機制的建立，除了能防止巨額損失發生外，更能提升銀行經濟上的價值與聲譽。 風險管理效益國外的實證 投資人對良好風險管理及公司治理的公司願提供的“溢價”如下： ;Risk Appetite 銀行願意且能夠承擔的風險，為銀行高階管理人員對於銀行風險策略所具備之共識以及管理目標。 市場風險、信用風險 風險胃納=風險承受度+風險偏好 作業風險 風險胃納 =風險承受度 管理指標--目標資本適足率 ;Capital adequacy ratio ; 新巴塞爾資本協定; 台灣實施風險管理現況;; 風險管理資訊系統架構;風險衡量方式;外部信用評等;*