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股票期权做市商业务指南（2016年修订）.doc
PAGE \* MERGEFORMAT 42
股票期权做市商业务指南
（2016年修订）
上海证券交易所
2016年8月
目 录
TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc452022968 说明及声明 PAGEREF _Toc452022968 \h 4
HYPERLINK \l _Toc452022969 第一章 总体要求 PAGEREF _Toc452022969 \h 4
HYPERLINK \l _Toc452022970 一、概述 PAGEREF _Toc452022970 \h 4
HYPERLINK \l _Toc452022971 二、组织架构与岗位设置 PAGEREF _Toc452022971 \h 5
HYPERLINK \l _Toc452022972 三、制度与流程 PAGEREF _Toc452022972 \h 6
HYPERLINK \l _Toc452022973 第二章 业务申请与受理流程 PAGEREF _Toc452022973 \h 6
HYPERLINK \l _Toc452022974 一、做市申请条件 PAGEREF _Toc452022974 \h 6
HYPERLINK \l _Toc452022975 二、首次做市申请材料 PAGEREF _Toc452022975 \h 7
HYPERLINK \l _Toc452022976 三、申请受理 PAGEREF _Toc452022976 \h 8
HYPERLINK \l _Toc452022977 四、合约品种与持仓限额的同步申请 PAGEREF _Toc452022977 \h 9
HYPERLINK \l _Toc452022978 五、非首次合约品种的做市申请 PAGEREF _Toc452022978 \h 9
HYPERLINK \l _Toc452022979 六、指定合约做市 PAGEREF _Toc452022979 \h 10
HYPERLINK \l _Toc452022980 七、做市业务账户报备 PAGEREF _Toc452022980 \h 10
HYPERLINK \l _Toc452022981 八、签订做市协议 PAGEREF _Toc452022981 \h 10
HYPERLINK \l _Toc452022982 九、主动申请终止合约品种做市 PAGEREF _Toc452022982 \h 11
HYPERLINK \l _Toc452022983 十、做市商补足机制 PAGEREF _Toc452022983 \h 11
HYPERLINK \l _Toc452022984 第三章 报价义务 PAGEREF _Toc452022984 \h 12
HYPERLINK \l _Toc452022985 一、最大买卖价差 PAGEREF _Toc452022985 \h 12
HYPERLINK \l _Toc452022986 二、最小报价数量 PAGEREF _Toc452022986 \h 12
HYPERLINK \l _Toc452022987 三、持续报价参与率 PAGEREF _Toc452022987 \h 12
HYPERLINK \l _Toc452022988 四、合约覆盖率 PAGEREF _Toc452022988 \h 13
HYPERLINK \l _Toc452022989 五、回应报价最长时限 PAGEREF _Toc452022989 \h 13
HYPERLINK \l _Toc452022990 六、回应报价保留最短时间 PAGEREF _Toc452022990 \h 13
HYPERLINK \l _Toc452022991 七、回应报价参与率 PAGEREF _Toc452022991 \h 13
HYPERLINK \l _Toc452022992 第四章 权利 PAGEREF _Toc452022992 \h 14
HYPERLINK \l _Toc452022993 一、申请提高持仓限额 PAGEREF _To
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