第9章微分方程初值问题的数值解法_1.pptVIP

第九章 微分方程初值问题的数值解法; 引言;此时Lipschitz条件显然成立. 故常用 在D上连续有界来代替 f (x , y)关于 y 满足Lipschitz条件.;单步迭代: 计算 yn+1时仅用 yn ;;一、Euler方法及其改进 ;Taylor公式推导: ;2. 梯形法 ;时,迭代格式 (☆) 收敛 . ;二、单步法的局部截断误差及精度 ;所以Euler方法为一阶方法. ;将 代入上式,得 ;故梯形法的精度为2 . ;例1: ;(2) . 改进的Euler法: ; n 10 20 30 40 h 0.2 0.1 0.0667 0.05 误差 0.1059 0.0521 0.0342 0.0256;预-校方法, h=0.2时 误差最大值: 0.0123;三、Runge -Kutta 方法;解: (1) 一阶Taylor法;(3) 四阶Taylor法;记;Runge-Kutta法的基本思想: ;即可得 p 个方程, 从而确定出待定参数. 代入表达式即可得到计算公式. 如果要求两个表达式的前p+1项完全重合, 即局部截断误差达到 , 则称②式为 p 阶 r 级的Runge-Kutta方法. 常用的是 r =2,3,4 级的R-K方法, 且适当选取参数使得 p = r . ;则;(1) ;注: 二级Runge-Kutta方法的精度最高是二阶的,不可能达到三阶. 要提高计算方法的阶, 就必须增加预报点. ;(1) ;(2) ;例3: 用经典Runge-Kutta方法求解下列初值问题(取 h = 0.1) ;xi;四、单步法的进一步讨论—收敛性、相容性与稳定性;由于 , 且 关于 y 满足Lipschitz条件, 得 ;故 ;设单步法为 ;通过在 x = xn 处求解近似方程而获得原方程的近似解. 因此,必须要求当h→0 时, 近似方程应逼近于原方程.;事实上: ;关于 单步法的收敛性以及收敛性定理都是在计算过程中无任何舍入误差的前提条件下建立的, 但在实际计算时通常会有舍入误差及其积累, 数值求解微分方程的过程是一个递推公式, 必须考 ; 如果数值方法在计算过程中舍入误差的积累越来越大, 得不到有效控制, 则称其是不稳定的; 反之如果计算结果对初始数据的误差及计算过程中的误差不敏感, 即舍入误差不增长, 则称相应的算法是稳定的. 数值方法的稳定性有各种定义, 这里仅考虑绝对稳定性概念.;(1) Euler显式公式: ;故;当x = Re(λh) 0时, 上式右端总小于1. 故梯形法的绝对稳定区域为: Re(λh) 0 , 即左半平面.;故四阶经典R-K方法的绝对稳定域为: