2015计量经济学第三次作业.pdfVIP

2015 年计量经济学第三次作业 （chap5、chap15 ） 作业要求： 1. 独立完成作业。 2. 请按规定的时间提交作业。（11 月25 日） 3. 统一使用A4 纸并用订书机订好，不要使用本子。 题目： 1. 设 n 和 n 分别是 i.i.d. 的，且都具有有限二阶矩，它们的样本协方差为 {X } {Y } i i 1 i i 1 1 n s X  X Y Y  。证明样本协方差是总体协方差的一致估计量，即 XY i i n 1 i 1 p s  。 XY XY 1 n x 2. 随机变量 来自一个均值为 ，方差为1 的正态分布，请问 i xi   plim e ? n i 1 x 3. 设随机变量 和 满足如下关系： y y   x u , E [u |x ] 0, 0 1 证明：Eu 0, E u ln x  0 ；并利用矩条件Eu 0, E u ln x  0 ，给出 , 的       0 1 一组一致估计。 4. 设一元回归模型y   x u (Eu 0) 满足 Gauss-Markov 定理中的条件 MLR1 、 0 1 ˆ ˆ MLR2 、MLR3 和MLR5 ，而零条件均值假定MLR4 放松为Cov( x, u) 0 。设 , 为 , 0 1 0 1 ˆ2 1 n ˆ2 ˆ u 的OLS 估计量， u ，其中 是OLS 估计的残差。 i i n 2 i 1 ˆ ˆ （1） 求证： , 分别是 , 的一致性估计量，且当n 时，有 0 1 0 1