计量经济学模拟考试题(第10套).pdfVIP

第十套 一、单项选择题 1、经济计量模型是指( C ) A.投入产出模型 B.数学 规划模型 C.包含随机方程的经济数学模型 D.模糊数学模型 2、对于回归模型YXYutttt???01?? ? 21? ?，检验随机误差项是否存在自相关 的统计量为( B ) ??()ee 2 ADW. ?? d tt?1 dn 2 Bh.(1)?? ? e t 21? nVar (?? 2 ) 2 ? 1 rn? 2 CF. ? 2 Dt . ? 2 ? 2 1 ? r 3、下列说法正确的有（ C ） A．时序数据和横截面数据没有差异 B. 对总体回归模型的显著性检验没有必要 C. 总体回归方程与样本回归方程是有区别的 D. 判定系数 R 2 不可以用于衡量拟合优度 4、在给定的显著性水平之下，若 DW 统计量的下和上临界值分别为 dL 和 du, 则当 dLDWdu 时，可认为随机误差项( D ) A.存在一阶正自相关 B.存在一阶负相关 C.不存在序列相关 D.存在序列相关与否不能断定 5、在线性回归模型中,若解释变量 x1 和 x 2 的观测值成比例,即有 x1i ? kx 2i , 其中 k 为非零常数,则表明模型中存在( B ) A. 异方差 B. 多重共线性 C. 序列自相关 D. 设定误差 6、对于一个回归模型中不包含截距项，若将一个具有 m 个特征的质的因素 引入进计量经济模型，则虚拟变量数目为( A ) A.m B.m-1 C.m-2 D.m+1 7、当联立方程模型中第 i 个结构方程是不可识别的，则该模型是 ( B ) A.可识别的 B.不可识别的 C.过度识别的 D.恰好识别的 8、在有 M 个方程的完备联立方程组中，若用 H 表示联立方程组中全部的内 生变量加上全部的前定变量的总个数，用 Ni 表示第 i 个方程中内生变量与前定 变量之和的个数时，则公式 H ? Ni 表示( C ) A．不包含在第 i 个方程中内生变量的个数 B．不包含在第 i 个方程中外生变量的个数 C．不包含在第 i 个方程中内生变量与外生变量之和的个数 D．包含在第 i 个方程中内生变量与外生变量之和的个数 9、对于有限分布滞后模型 Yt ? ? ?