8章节 金融衍生工具监管.pptxVIP

第八章 金融衍生工具市场的监管 ;2;3;4;5;6;自律型监管模式：政府除了一些必要的国家立法外，很少干预市场，对市场的约束主要由交易所、行业协会等自律性组织进行监管，强调自我约束和自我管理。过去英国曾经是自律型监管模式的典型代表。 中间型监管模式：既强调集中立法管理又强调自律管理，是集中型管理体制和自律型管理体制模式相互结合、相互渗透的产物。 ;8;9;报告中将银行的资本划分为核心资本和附属资本两类：其中核心资本是指权益资本和公开储备，这是银行的一级资本；附属资本是指银行资本基础中扣除核心资本之外的其它资本成分，包括非公开储备、资产重估储备、普通准备金和普通呆帐准备金、带有债务性质的资本工具、长期次级债务等，构成银行的二级资本。 报告根据资产类别、性质以及债务主体的不同，将银行资产负债表的表内和表外项目划分为???个风险档次，分别给于0%、20%、50%和100%的风险权重。 ;11;第三是对金融形势的适应性问题。随着金融新业务的推出和银行组织形式的更新，旧协议的涵盖范围和监管效果都难以让人满意 。 最后是全面风险管理问题。旧协议已经在1997年形成了全面风险管理的理念和基本框架，但并未对其内容作详尽的阐释，更未提出切实可行的方法 。 鉴于旧巴塞尔协议中存在的种种问题，巴塞尔委员会从1998年开始彻底修改资本协议的工作。1999年6月，巴塞尔委员会提出了以三大支柱——资本充足率、监管部门监督检查和市场纪律为主要特点的新资本监管框架草案第一稿 。 ;13;14;15;16;17;18