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Monte Carlo模拟 123 Monte Carlo积分方法 (MC Integral) 蒙特卡洛(Monte Carlo)模拟 Monte Carlo积分 124 Monte Carlo法的重要应用领域之一：计算积分和多重积分 适用于求解： 1. 被积函数、积分边界复杂，难以用解析方法或一般的数 值方法求解； 2. 被积函数的具体形式未知，只知道由模拟返回的函数值。 本章内容： 用Monte Carlo法求定积分的几种方法： 均匀投点法、期望值估计法、重要抽样法、半解析法、… 蒙特卡洛(Monte Carlo)模拟 Monte Carlo积分 125 目的：计算一个定积分（一维或多维） I ? g(x) dx ?V d ?数值方法： 将积分区间分成n个子区间，用一些近似的方法计算各个 子区间的积分值，然后对n个子区间的积分值求和 ? 梯形法(trapezoidal rule)：对每个子区间用梯形近似 ? Simpson’s rule：approximating the integral of a function g using quadratic polynomials 蒙特卡洛(Monte Carlo)模拟 Monte Carlo积分 126 ?数值方法存在的问题: 计算速度慢、精度低： ? 需计算的函数值的数目随着积分维数急剧增长 积分维数d=10, 各方向分点数目n=50, 需计算函 数值的数目：~nd = 5010 ?不恰当的子区间划分将导致不能很好地近似表示被积 函数g(x)?导致计算误差 蒙特卡洛(Monte Carlo)模拟 Monte Carlo积分 127 ? Monte Carlo方法可用于计算任何的d重积分 ? 两种方法计算 d-重积分的误差比较 Simpson’s rule,… E ? N ?1/ d Monte Carlo method ? 1 E ? N 2 purely statistical, not rely on the dimension ! 蒙特卡洛(Monte Carlo)模拟 Monte Carlo积分 128 the area of a unit-radius circle (solid curve) the volume of a unit-radius sphere (dotted curve) the volume of a unit-radius 4-sphere (dashed curve) Monte Carlo method WINS, when d 3 蒙特卡洛(Monte Carlo)模拟 Monte Carlo模拟 129 Monte Carlo积分 1.Hit-or-Miss Method 2.Sample Mean Method 3.Variance Reduction 蒙特卡洛(Monte Carlo)模拟 1. Hit-or-Miss Method 130 ? Evaluation of a definite integral b I ? g(x)dx h X X ?a