随机振动--第7章-功率谱密度.pdfVIP

第第77章章 功率谱密度函数功率谱密度函数 7.1 自相关的物理意义及其傅里叶变换 7.2 自功率谱密度函数及其性质 7.3 窄带随机过程与宽带随机过程 7.4 互功率谱密度函数及其性质 7.5 共相谱、正交谱和相干函数 1 7.1 自相关的物理意义及其傅里叶变换 2 自相关函数的物理意义自相关函数的物理意义 ??可以表达现在的波形与时间坐标平移后的波形之间的 相似程度 ??表达随机过程两个不同截口处的两个随机变量之间的 相关程度 ??自相关函数与原始信号具有相同的周期（频率）、衰 减率（阻尼）动态特性 ??可用来检测随机过程中是否含有周期成分，或者其信 号特征 ??自功率谱计算的依据 ??自相关函数既包含了一个随机过程间隔时间的相关程 度和依赖性，同时也包含了能量大小的信息。不过要 注意，相关性再也不是象相关系数那样能够用-1到1 这样的数来表示相关大小了 3 自相关函数的性质自相关函数的性质11：： ⑴ 自相关函数是偶函数 Rx???? ? E? X? t? X? t ? ?? ? ? E ?? X? t ? ?? X? t? ?? ??? R x ? ? ? 4 自相关函数的性质2： ⑵ 周期平稳过程的自相关函数也是周期函数， 其周期与过程的周期相同。 Rx? T??? ? E? X? t? X? t ? T ? ?? ? ? E ?? X? t? X? t ? ?? ?? ??? R x ? ? ? 5 自相关函数的性质自相关函数的性质33：： ⑶τ=0时的自相关函数就是均方值 Rx ??? ? E?? X? t? X? t ? ? ? ?? 2 Rx?0 ?? E? X ? t ? X ? t ? ? ??? ? x 6 自相关函数的性质自相关函数的性质44：： ⑷ 如果随机过程不是周期过程，则： 2 ⑷ 如果随机过程不是周期过程，则：lim Rx??? ? ? x ? ?? 2 Cx?? ? R x? ? ? ? ? x ? ?2 ? 2 ?x ? x 2 2 ? Rx?? ? ? ?? x ? ? x ??0时， ? ? 1? 随机变量与它自身是完全相关的 ? 2 2 2 Rx?0 ? ?? x ? ? x ? ? x ? ? ?时，两个随机变量之间将不再相关? 前提：不是周期函数 ? 若?x?0 ，则R x ? ? ? ? ? ? 0 7 自相关函数的性质自相关函数的性质55：： ⑸ 自相关函数是一个有界函数 ? ? 1 ?? ? 1 2 2 2 2 2 ? ?x ? ? x ?R x? ? ? ? R x ? 0 ? ? ? x ? ? x ? ? x 一般τ越大，则两时刻的随机变量X(t1)和X(t1+τ)之 间的相关性愈差。 τ↑，Rx(τ)↓。 8 ?自相关函数Rx(τ)描述“平均功率”随时差τ的变化 →“平均功率”的时间结构。 ? 功率谱密度S x(f)：描述“平均功率”在频域（谱 域）的分布→频率结构。 ?二者在不同的域（时域或频域）反映着同一个统计 特性。在不同的场合，各有所长，相辅相成。