关于受干扰与古典模型和纯扩散模型与一些新结果.pdfVIP

南开大学 硕士学位论文 关于受干扰的古典模型和纯扩散模型的一些新结果 姓名：柳太胜 申请学位级别：硕士 专业：概率论与数理统计 指导教师：吴荣 2000.5.1 摘要外，本文还给出了直基搓型、干扰模型以及扩散模扰模型的数值比较。对于扩散模型，只得到了破产型的林德伯格指数比较。本文主要讨论了两类风险模型：受干扰的古典模型和纯扩散模型。对于干扰模型，文章给出了破产概率的明确表达式，当索赔是指数分布时得到了众所周知的破产概率，文章还给出了古典模型和干概率以及破产前的极大值分布的拉谱拉斯变换。此?甠??●。一。。 ，?????????．????????瓼????畐??????????????瑆?????????瑆???—??????，?????，????琾???? 引论是：?????∑罂?叮?莆J杖牍?蹋?梢钥醋鞅Ｏ展?驹?风险理论是近代应用数学的一个重要分支，这一理论主要应用于金融、保险、证券投资以及风管理方面，它是借助概率论与随机过程的理论构造数学模型，来描述某类风险业务。基本的数学模型时刻?木挥??瑄是初始资本，?潜７咽杖肼剩?芞?硎竟??截止时刻?乃髋庵С觯??堑趉次索赔额，??是一?????程描述索赔的发生。因为公司的目的是盈利，所以假定????们将该领域的基本概况概述如下：·在基本模型的推广方面：???牙?⒓巴ɑ跖蛘涂悸墙?ァ＠?绮慰嘉南譡?，??浚????曰?灸Ｐ图由侠┥⒏扇乓蛩兀?缥恼隆?????撇?啊⑵撇?蟮挠?嘁约捌撇?奔淙?叩牧:戏植迹????值虏?裰甘?募扑阌氡冉希?·在处理风险模型时所用的基本方法有：鞅方法、更新理论及随机游动方法、随机微分方程、逼近方法等．主要文献例如：【?，??【?】，本文第二部分讨论了干扰模型，得到破产函数的明确表达式。第三部分考虑了纯扩散模型，破产概率以及破产前的极大值分布的拉谱拉斯变换。文章最后两部分给出了古典模型、干扰模型、纯扩散模型破产概率的数值比较以及林德伯格指数比较。通常假定?????Ｔ诟昧煊蛞押芏嗍榧?吐畚某霭妫?衷谖????玃???过程推广至??騌???过程，例如?】·对风险模型，一般都考虑以下问题：???撇?怕室约熬?云撇?怕????字惺薄⒛├胧蔽侍猓?【?】，?】??】，【?縧【?浚?? 卅???下???痮。?荩?巍币?妇棚??正????????删受扩散干扰的古典模型模型介绍矿????一∑??虎?￡???一些基本结论?．适应的过程???Ⅲ，??，?畇—?是一勒维过程，当且仅当都是勒维过程．示意外索赔，??是一标准布朗运动．我们假定Ⅳ??琙?琙?瑆??三者相互独立，此外我们假定玩的密度为??二阶连续可微，?甔?墓斓朗撬婊????引理??．?魏卫瘴??潭加幸挥伊??哂凶蠹?薜男拚???定义??．?渍?瘴??蹋?鑬置?輔是一勒维过程?????推???????，若的???支集是?，则称该勒维过程是谱正勒维过程．令收入过程其中??琧??琧?，??是一?徊此晒?蹋琙?????，一，表定义??．?阎??瑀，????琍?是一过滤概率空间，那么?是一平稳独立增量过程也是一勒维过程．因此，任何右连续有左极限的平稳独立增量过程其中咖??琻??分别称为该过程的特征指数?????测度?????????狝，上?，???琕?????????????坤【?Ⅳ?? ／?眅?删?而?诲?妒???????籄?一?。????如?妒廿????籄?孵”?。??其中?輔，妒??～咖?籭?．设口是方程妒???淖畲蠓歉焊?渡?????篍?∑掣一???骸阹??妒”??口??痾???。??主要结论引理??．?鑈?且黄渍?瘴??蹋???是其指数函数，即推论??．?杩??是上述定义的收入过程，一Ⅳ??一?￡?哂?平稳独立增量性且只有正的跳，因此是谱正勒维过程．若?日．则有如下等式．注??砣剩?剀的证明用到测度变换知识，比较复杂，证明过程可参照?瓵．????由引理?．???#??且黄渍?瘴??蹋?隡如前所述，我们计我们注意到妒??男灾剩河啥?’???知妒??且幌峦购???又?，???虎???6???只要????苑匠??且环歉焊??虼吮卮嬖诜歉焊鵍?????澹??尸??輟?设算妒??有唯一非负根??佣???颐窍茸饕恍┓?旁级?????：???一矿??妒????—?澹篹‘?? 珩?志州???，??二≠????缸??鬯却咖?閞???篔????????琽。?一????其中?譬，??????呤荊??木?担????一样，霍????锟?￡???∑?—?一口Ⅳ????扑褚籄?一矗”????如????觱??，§????