第十六章 时间序列沸轮析(终稿).ppt

第十六章时间序列计量经济学模型;专题一：时间序列的平稳性及检验;一、问题的引出：非平稳变量与经典回归模型;⒈常见的数据类型;⒉经典回归模型与数据的平稳性; 表现在:两个本来没有任何因果关系的变量，却有很高的相关性（有较高的R2)。例如：如果有两列时间序列数据表现出一致的变化趋势（非平稳的），即使它们没有任何有意义的关系，但进行回归也可表现出较高的可决系数。 如用中国的劳动力时间序列与美国GDP时间序列做回归，会得到较高的可决系数，但这往往是虚假回归。 ; 在现实经济生活中，实际的时间序列数据往往是非平稳的，而且主要的经济变量如消费、收入、价格往往表现为一致的上升或下降。这样，仍然通过经典的因果关系模型进行分析，一般不会得到有意义的结果。 ;二、平稳和非平稳的时间序列; 所谓时间序列平稳性，是指时间序列的统计规律不随时间的推移而发生变化。也就是说，生成变量时间序列数据的随机过程的特征不随时间变化而变化。这样，以平稳时间序列数据作为计量经济模型时的观测值，其估计方法、检验过程则可能采用前面几章所介绍的技术。 直观上，一个平稳的时间序列可以看做是一条围绕其均值上下波动的曲线。从理论上，有两种意义的平稳性，一是严格平稳，另一是弱平稳。 ;解释：弱平稳性 随机过程满足下面三个条件称为弱平稳： （1）均值函