第四章 1异方差新.docVIP

PAGE  PAGE 9 第四章 经典单方程计量经济学 模型（放宽基本假定的模型： §4.1 异方差性 我们已学到了许多有用的计量经济分析方法，如建立模型、估计参数、假设检验、预测、非线性模型的线性化等。本章讲授违背基本假定一种情况：随机误差项序列存在异方差性。 目的与要求：掌握异方差的概念包括经济学解释，异方差的出现对模型的不良影响，诊断异方差的方法和修正异方差的若干方法；经过学习学生能够处理模型中出现的异方差问题。 本章讲授要点：异方差性的含义、产生后果、检验方法及补救措施 一、异方差的定义 对于线性模型 若对于不同的样本点，随机误差项的方差不再是常数，而互不相同，即 则认为该模型出现了异方差性(Heteroskedasticity)。 例4.1.1：截面资料下研究居民家庭的储蓄行为: Yi:第i个家庭的储蓄额 Xi:第i个家庭的可支配收入。 高收入家庭：储蓄的差异较大；低收入家庭：储蓄则更有规律性，差异较小；μi的方差呈现单调递增型变化 例4.1.2，以绝对收入假设为理论假设、以截面数据为样本建立居民消费函数： 将居民按照收入等距离分成n组，取组平均数为样本观测值。 高收入家庭：消费的差异较大；低收入家庭：消费则更有规律性，差异较小。 二、产生异方差性的原因 1、模型中缺少了某些解释变量 1）由于一些客观原因，使得某些重要的解释变量无法包括在模型中； 2