第四章 随机解释变新量问题.pptVIP

第四章 随机解释变量问题;◆ 学习目的; 一、线性回归模型的基本假设; 1、如果假设1、2满足，则假设3也满足; 2、如果假设4满足，则假设2也满足。; 普通最小二乘估计量（ordinary least Squares Estimators）称为最佳线性无偏估计量（best linear unbiased estimator, BLUE） ;◆随机解释变量问题及其产生原因;第一节 随机解释变量问题及其产生原因; 1. 随机解释变量与随机误差项独立(Independence);实际经济问题中的随机解释变量问题;耐用品存量调整模型。著名的“耐用品存量调整模型”可表示为; （2）合理预期的消费函数模型;;;;分三种不同情况：; 2、如果X与?同期不相关，异期相关，得到的参数估计量有偏、但却是一致的。 ; 注意： 如果模型中带有滞后被解释变量作为解释变量，则当该滞后被解释变量与随机误差项同期相关时，OLS估计量是有偏的、且是非一致的。 即使同期无关，其OLS估???量也是有偏的，因为此时肯定出现异期相关。 ;;一、工具变量的选取;; 然而，如果Xi与?i相关，即使在大样本下，也不存在 (?xi?i)/n?0 ，则; 采用工具变量法得到的 正规方程组为 ;;;这说明工具变量法估计量具一致性。; 1、在小样