第十五章 投资银行敌履风险管理与监管.pptVIP

投资银行理论与案例;第十五章 投资银行的风险管理与监管;*;第一节 投资银行的风险管理概述;一、投资银行面临的主要风险;二、投资银行风险管理的概念和原则;二、投资银行风险管理的概念和原则;三、投资银行风险管理的基本流程;三、投资银行风险管理的基本流程;三、投资银行风险管理的基本流程;四、投资银行风险管理评价;第二节 投资银行风险管理的模型与方法;传统信用分析方法;*/64;*/64;*/64;*/64;*/64;*/64;*/64;一、市场风险管理工具——VaR分析法及其补充;一、市场风险管理工具——VaR分析法及其补充; 基于历史模拟法的VaR计算; 基于历史模拟法的VaR计算; 基于历史模拟法的VaR计算;一、市场风险管理工具——VaR分析法及其补充;一、市场风险管理工具——VaR分析法及其补充;1、VAR模型回测的动因;2、回测的构建;*;*;*;一、市场风险管理工具——VaR分析法及其补充;1、什么是压力测试;2、为什么需要压力测试;2、为什么需要压力测试;2、为什么需要压力测试;2、为什么需要压力测试;3、压力分析方法;3、压力分析方法;二、信用风险管理工具——KMV模型与Creditmetrics模型;1、KMV模型原理;2、KMV模型步骤;2、KMV模型步骤;3、KMV模型的意义;*;例：无收益资产的欧式期权定价;*;KMV模型步骤;KMV模型步骤;二、信用风险