第四章(09自相关)新.pptVIP

第四章 自相关性;第一节 自相关性及其产生的原因 ; 1、遗漏了重要的解释变量。 2、经济变量的滞后性（惯性）。 3、模型形式设定不当。 4、随机因素的影响。 5、数据处理造成的自相关。 ; 随机误差项的自相关性可以有多种形式， 其一般形式可以表示成： μt=ρ1μt-1+ρ2μt-2+…+ρpμt-p+νt 称之为p阶自回归形式，或模型存在p阶自相关。 ; 第二节 自相关性的后果 ;第三节 自相关性的检验;按照时间顺序绘制回归残差项的et图形：如果et随着t 的变化逐次有规律地变化，呈现锯齿形或循环形状的变化，就可断言et存在相关，表明存在着序列相关；如果et随着t的变化逐次变化并不断地改变符号，那么随机误差项μt存在负的序列相关。如果et随着t的变化逐次变化并不频繁地改变符号，而是几个正的et后面跟着几个负的，则表明随机误差项存μt在正的序列相关在方程窗口中点击Resids按钮，或者点击View\ Actual，Fitted，Residual\ Tabel，都可以得到残差分布图。;（2）构造检验统计量： ;所以有: ; 根据样本容量n、解释变量k在给定的显著水平下，建立了DW检验统计量临界值的下限dL和上限dU，并编制了DW检验的上、下限表（附表1）。所以，DW检验的实际检验过程为（见下图）： ;使用D-W检验时应注意以下几个问题。 ;三、高阶