第四章多重共线性新.docVIP

PAGE  PAGE 30 第四章 多重共线性 引子： 古典假定总是能够满足吗？ ——对古典假定的再讨论 在第二、三章，已经讨论了在古典假定完全满足的条件下线性回归模型的估计、检验及预测问题。然而，在现实的经济问题中古典假定的条件真的总是能够满足吗？ 回顾对模型中随机扰动项和解释变量作的古典假定： （1）零均值假定：假定随机扰动项的期望或均值为零，即； （2）同方差假定：对于给定的每一个，随机扰动项的条件方差都等于某一个常数，即； （3）无自相关假定：即随机扰动项的逐次值互不相关，或者说对于所有的i和j（），和的协方差为零，即 （4）解释变量非随机或随机扰动项与解释变量不相关假定：即； （5）无多重共线性假定：假定各解释变量之间不存在线性关系； （6）正态性假定：假定随机扰动项服从正态分布，即。 正是有了这些古典假定，回归系数的OLS估计量才是最佳线性无偏估计量。然而实际的经济活动异常复杂，不一定总是能满足这些假定，从而可能给计量经济分析带来一系列的麻烦和问题。 假定（1）零均值假定的违反主要会对截距项的估计产生影响，并不影响更受关注的斜率系数的估计；违反假定（4）解释变量非随机或随机扰动项与解释变