随机信号分析第三章新new.ppt

平稳随机过程;;平稳随机过程;严平稳随机过程;定义的理解;严平稳随机过程性质;说明;宽平稳随机过程;结论;例3.1 设随机过程 式中， 皆为常数， 是在 上均匀分布的随机变量。 试问： X( t )是否是平稳随机过程？为什么？ 解：由题意可知，随机变量 的概率密度为 因而，我们根据定义式，求得过程X (t) 的均值，自相关函数和均方值分别为;可见，自相关函数仅与时间间隔 有关，均方值为“ ” 有限， 故过程X( t )是宽平稳过程。; 例3.2 设两个随机过程X1(t)=Y，X2(t)=tY， Y是随机变量。 讨论它们的平稳性。 1) —常数 可见X1(t)是平稳过程。（也是严平稳过程） 2) — 非常数;例3.3补充材料： 随机变量的函数;各态历经过程;举例：在较长时间T内，观察一个已工作在稳定状态下的噪声二极管的输出电压。一条样本函数。其时间平均：;此噪声电压的“时间平均” 以概率收敛于它的“统计平均”（期望）;各态历经过程的定义;2）时间自相关 一般来说若对样本函数 求时间自相关，则 其结果 是个确定的时间函数。 ;二、严各态历经过程的定义 若平稳过程X(t)满足： 则称X(t)是严各态历经过程或X(t)具有严各态历经性。;宽各态历经的定义 对于一个平稳随机过程X(t) 1）如果 “以概率1成立”，则称过程X(t)的均值具有各态历经性。 2）如果 “以概率1成立”，则称过程X(t)的自相关函数具有各态历经性。 若上式成立，则有 “以概率1成立”，即过程的均方值也具有各态历经性。 3）如果过程X(t)的均值和自相关函数都具有各态历经性，则称X(t)为宽（或广义）各态历经过程。;例题;MATLAB code;Results;各态历经性在工程应用上的意义;1、过程的“期望” →代表过程的“直流分量”;随机过程具备各态历经性的条件;3、平稳随机过程的自相关函数具有各态历经性的充要条件;举例;1 、 平稳过程的自相关函数在 上的值是非负值。在下章将看到 表示平稳过程X (t) 的“平均功率”。 2、 即自相关函数在是变量 的偶函数。;3、 即自相关函数在 上具有最大值。 证明：任何正函数的数学期望恒为非负值，即;值得注意的是 这里并不排除在 其它 地方的 也有可能出现同样的最大值。 例如，随机相位正弦信号的自相关函数 ， 在 ，n=0，±1，±2，…时，均出现最大值 。 ;5、若平稳过程X(t) 含有一个周期分量，那么Rx(?) 也可能含有一个 同周期的周期分量。 例如：设某接收机的输入混合信号X (t)是随机相位正弦信号S(t)和噪声电压N(t)之和。即：;证明： 对于此类非周期平稳过程，当 增大时，随机变量X(t) 与 之间的相关性会减弱；在 的极限情况下，两者互相独立，故有：;7、若非周期平稳过程X(t)含有平均分量（均值） ,则自相关函 数也含有平均分量 。即;8、平稳过程自相关函数的图形不会出现“平顶”，“垂直边”或在幅度上的任何不连续。即是说平稳过程自相关函数中不会含有阶跃因子U(t) 。; 根据上述性质的讨论，我们可以画出平稳过程的自相关函数 和自协方差函数 的典型曲线。 分别如下图所示。;Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.;平稳相依过程互相关函数性质;平稳